Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Evaluation of different VaR methodologies for the measurement of market risk in equity markets [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-09-2020 [2020-09-19] Συγγραφέας: Δημητρακόπουλος, Ιωάννης Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η αξία σε κίνδυνο (VaR) εκφράζει τη μέγιστη ζημία, υπό συγκεκριμένες καλά ορισμένες προϋποθέσεις. Παρέχει με απλό, σύντομο και εύκολα κατανοητό τρόπο ένα μέτρο του αναλαμβανόμενου κινδύνου και έχει μια σειρά από εφαρμογές, από την αξιολόγηση του κινδύνου μιας επένδυσης μέχρι τον προσδιορισμό της κεφαλαιακής επάρκειας ενός οργανισμού. Ιστορικά, έχουν προταθεί μια σειρά από υποδείγματα με διαφορετ...

Ημερομηνία: 29-09-2018 [2018-09-29] Συγγραφέας: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βάλλονται από χρηματοοικονομικούς κινδύνους, η διαχείριση των οποίων είναι από τα βασικότερα ζητήματα για την ευρωστία αυτών. Μια άρτια διαχείριση κινδύνου μπορεί να προστατέψει τον Τραπεζικό Τομέα σε μεγάλο ποσοστό από διάφορους προβλέψιμους κινδύνους, τυχόν λάθος επενδυτικές αποφάσεις καθώς και επίτευξη μείωσης ζημιών από αστάθμητους παράγοντες. Τις τελευταίες ...