Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Evaluation of different VaR methodologies for the measurement of market risk in equity markets [Αγγλική] Ημερομηνία: 19-09-2020 [2020-09-19] Συγγραφέας: Δημητρακόπουλος, Ιωάννης Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η αξία σε κίνδυνο (VaR) εκφράζει τη μέγιστη ζημία, υπό συγκεκριμένες καλά ορισμένες προϋποθέσεις. Παρέχει με απλό, σύντομο και εύκολα κατανοητό τρόπο ένα μέτρο του αναλαμβανόμενου κινδύνου και έχει μια σειρά από εφαρμογές, από την αξιολόγηση του κινδύνου μιας επένδυσης μέχρι τον προσδιορισμό της κεφαλαιακής επάρκειας ενός οργανισμού. Ιστορικά, έχουν προταθεί μια σειρά από υποδείγματα με διαφορετ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Portfolio risk management. Value at risk method. Empirical analysis at returns of greek bank stocks [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2018 [2018-09-30] Συγγραφέας: Γκέλου, Μαρία Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η υψηλή αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησε στην ανάγκη εκτίμησης των κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί αρκετά υποδείγματα, όπως η μεθοδολογία Value at Risk που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης του κινδύνου που εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό από τραπεζικά ιδρύματα και ρυθμιστικές αρχές, αλλά και από...