Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Stochastic Modeling of Predefined Pension Plans [Αγγλική] Ημερομηνία: 28-09-2024 Συγγραφέας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Περίληψη (Abstract): Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου ενός συνταξιοδοτικού πλάνου προκαθορισμένων εισφορών (DC) σε μια αγορά που φέρει εκτός από χρηματοοικονομικούς κινδύνους και τον κίνδυνο μακροζωίας, χρησιμοποιώντας στοχαστικές μεταβλητές και στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις.Ειδικότερα, θα εστιάσουμε στο πώς, με τη χρήση δυναμικής βελτιστοποίησης (τη μέθοδο των mart...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Stochastic Integration and Stochastic Differential Equations [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2020 [2020-09-26] Συγγραφέας: Λαυρεντάκης, Αντώνιος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Περίληψη (Abstract): Μια στοχαστική διαφορική εξίσωση προκύπτει όταν επιτρέψουμε στους συντελεστές μιας διαφορικής εξίσωσης να πάρουν κάποιο βαθμό τυχαιότητας. Είναι τότε εμφανές ότι και στη λύση μιας στοχαστικής διαφορικής εξίσωσης θα υπεισέρχεται τυχαιότητα. Τέτοιου είδους εξισώσεις προσφέρουν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο για την κατασκευή και ανάλυση στοχαστικών μοντέλων. Στο πρώτο κεφάλαιο υπενθυμίζουμε κάποιες βασι...