Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Value-at-Risk (VaR) and current legislative framework [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2019 [2019-09-29] Συγγραφέας: ΒΛΑΧΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (Βασιλεία ΙΙ, ΙΙΙ και CESR/10-788) το οποίο αγκαλιάζει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα και να εστιάσει στην αναποτελεσματικότητα της πρόβλεψης της ακριβούς Αξίας σε Κίνδυνο (Value – at – Risk, VaR). Χρησιμοποιώντας το πιο συνηθισμένο και ευρέως διαδεδομένο μοντέλο της Ιστορική Προσημείωσης (Historic Simulation, HVaR) σ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: METHODS TO MEASURE VALUE AT RISK. CASES: S&P 500 AND EUROPEAN STOCK MARKETS (CAC 40, DAX AND Greek Stock index) [Αγγλική] Ημερομηνία: 14-05-2016 [2016-05-14] Συγγραφέας: Κολοβός, Αναστάσιος Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα εργασία, αρχικά θα γίνει εισαγωγή της έννοιας του κινδύνου ενώ θα αναλυθούν όλα τα είδη κινδύνων. Στη συνέχεια σε θεωρητικό επίπεδο θα αναλυθεί η μέθοδος της Αξίας Σε Κίνδυνο παραθέτοντας την εννοιολογική της σημασία, τις παραμέτρους, τα πεδία εφαρμογής της καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχει. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τρεις πιο γνωστές προσεγγίσεις της μεθόδ...