Τίτλος σε άλλη γλώσσα: An introduction to stochastic integration with applications to finance [Αγγλική] Ημερομηνία: 24-09-2017 [2017-09-24] Συγγραφέας: ΣΤΑΘΑΤΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Περίληψη (Abstract): Οι Στοχαστικές Διαφορικές εξισώσεις (σ.δ.ε.) είναι οι διαφορικές εξισώσεις με όρους στοχαστικές διαδικασίες. Οι σημαντικότερες στοχαστικές διαδικασίες όμως, είναι μη διαφορίσιμες συναρτήσεις (ως προς το χρόνο), με χαρακτηριστική την κίνηση Brown. Για το λόγο αυτό, για την κατανόηση των σ.δ.ε., θα πρέπει να δοθεί μια γενίκευση της έννοιας της παραγώγου και του γνωστού ολοκληρώματος Riemann. Θα πρέπ...