Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Valuation of portfolio market risk based on the VaR methodology [Αγγλική] Ημερομηνία: 30-09-2018 [2018-09-30] Συγγραφέας: Γεωργουδάκη, Αντιγόνη Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία συνολική παρουσίαση της μεθοδολογίας Value at Risk (=Αξίας σε Κίνδυνο) ή εν συντομία Var, που αποτέλεσε επανάσταση στη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου. Η έννοια της Αξίας σε Κίνδυνο αναφέρεται στη μέγιστη ζημία, που μπορεί να εμφανιστεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και προκαθορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης (= ποσοστό βεβαιότητας). Αναλύονται οι σ...