Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Value-at-Risk (VaR) and current legislative framework [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2019 [2019-09-29] Συγγραφέας: ΒΛΑΧΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Κύριος στόχος αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (Βασιλεία ΙΙ, ΙΙΙ και CESR/10-788) το οποίο αγκαλιάζει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα και να εστιάσει στην αναποτελεσματικότητα της πρόβλεψης της ακριβούς Αξίας σε Κίνδυνο (Value – at – Risk, VaR). Χρησιμοποιώντας το πιο συνηθισμένο και ευρέως διαδεδομένο μοντέλο της Ιστορική Προσημείωσης (Historic Simulation, HVaR) σ...