Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Stochastic Modelling for Investment Pension Schemes [Αγγλική] Ημερομηνία: 16-05-2020 [2020-05-16] Συγγραφέας: Σγουράκης, Νικόλαος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Περίληψη (Abstract): Στην εργασία αυτή μελετάμε το πρόβλημα διάρθρωσης ενός βιώσιμου συνταξιοδοτικού σχεδίου, το οποίο εμφανίζεται στην τιμολόγηση χρηματοοικονομικών συμβολαίων. Τα αιτιοκρατικά συνταξιοδοτικά μοντέλα εξαρτώνται συχνά από προβλέψεις που βασίζονται σε αρκετές παραδοχές σχετικά με τη “μέση" μακροχρόνια συμπεριφορά της χρηματιστηριακής αγοράς. Θα εξετάσουμε μερικές από τις δημοφιλείς κοινές υποθέσεις σε έ...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Brownian Motion and its Linchpin with Derivative Pricing [Αγγλική] Ημερομηνία: 29-09-2019 [2019-09-29] Συγγραφέας: Λάλλας, Κωνσταντίνος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Περίληψη (Abstract): Στην εργασία αυτή θα μελετηθεί η Γεωμετρική Κίνηση Brown, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοχαστικά μοντέλα σε συνεχή χρόνο. Θα δώσουμε το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο παρουσιάζοντας μία εισαγωγή στη θεωρία στοχαστικής ανάλυσης και στο ολοκλήρωμα Ιtô. Η Γεωμετρική Κίνηση Brown χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο κινείται η τιμή ενός χρηματοοικονομικού τίτλου, όπως π....