Κριτήρια αναζήτησης: Ανάλυση δεδομένων, Python, Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου, Monte Carlo, Markowitz
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα

Επιλέξτε την εφαρμογή κριτηρίων αναζήτησης απο την παρακάτω λίστα, στα αποτελέσματα που βρέθηκαν:

Απόκρυψη λίστας κριτηρίων αναζήτησης
Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα , σύνολο σελίδων 1.
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης: Ανάλυση δεδομένων, Python, Αποτίμηση Χαρτοφυλακίου, Monte Carlo, Markowitz Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:

Βέλτιστη διάρθρωση αποτελεσματικού χαρτοφυλακίου μετοχών του ελληνικού χρηματιστηρίου, εύρεση αποτελεσματικού συνόρου (Markowitz -Efficient Frontier) με τη μέθοδο προσομοίωσης Monte Carlo και τη χρήση γλώσσας προγραμματισμού Python

MSc
Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Portfolio Optimization using Markowitz Efficient Frontier Theory Monte Carlo Simulation and Python programming language Evidence from the Greek Stock Market [Αγγλική] Ημερομηνία: 13-05-2023 Συγγραφέας: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΛΙΠΑΣ Σχολή: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα: Τραπεζική (ΤΡΑ) Περίληψη (Abstract): Η εύρεση του αποτελεσματικού συνόρου ενός χαρτοφυλακίου αποτελεί το επίκεντρο ενδιαφέροντος της σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου. Η θεωρία χαρτοφυλακίου εξετάζει τις ιδιότητες των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να έχει στη διάθεση του ο υποψήφιος επενδυτής και επιδιώκει τη σύνθεση του βέλτιστου χαρτοφυλακίου που να μεγιστοποιεί την απόδοση και να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο της επένδυσής ...