Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Stochastic Modeling of Predefined Pension Plans [Αγγλική] Ημερομηνία: 28-09-2024 Συγγραφέας: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Περίληψη (Abstract): Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου ενός συνταξιοδοτικού πλάνου προκαθορισμένων εισφορών (DC) σε μια αγορά που φέρει εκτός από χρηματοοικονομικούς κινδύνους και τον κίνδυνο μακροζωίας, χρησιμοποιώντας στοχαστικές μεταβλητές και στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις.Ειδικότερα, θα εστιάσουμε στο πώς, με τη χρήση δυναμικής βελτιστοποίησης (τη μέθοδο των mart...

Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Stochastic Modelling for Investment Pension Schemes [Αγγλική] Ημερομηνία: 16-05-2020 [2020-05-16] Συγγραφέας: Σγουράκης, Νικόλαος Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Περίληψη (Abstract): Στην εργασία αυτή μελετάμε το πρόβλημα διάρθρωσης ενός βιώσιμου συνταξιοδοτικού σχεδίου, το οποίο εμφανίζεται στην τιμολόγηση χρηματοοικονομικών συμβολαίων. Τα αιτιοκρατικά συνταξιοδοτικά μοντέλα εξαρτώνται συχνά από προβλέψεις που βασίζονται σε αρκετές παραδοχές σχετικά με τη “μέση" μακροχρόνια συμπεριφορά της χρηματιστηριακής αγοράς. Θα εξετάσουμε μερικές από τις δημοφιλείς κοινές υποθέσεις σε έ...