Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
, σύνολο σελίδων 1.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης:
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MONTE CARLO-MONTE CARLO SIMULATION
Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα:
MEASUREMENT OF RISK WITH THE APPROACH OF VaR (Value-at-Risk) FOR VARIOUS INVESTMENT HORIZONS [Αγγλική]
Ημερομηνία:
10-2016 [2016-10]
ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ
Σχολή:
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Περίληψη (Abstract): In the last two decades, multinational companies and banks were led to significant financial disasters, due to the fact that financial markets have adopted a complicated character. The need for systematic measurement of financial risk has created VaR method. The main purpose of this dissertation is the measurement of VaR in a wide range of applications.
The mathematical foundation and the measure...
