ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΙΣΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ VaR (Value-at-Risk) ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

MEASUREMENT OF RISK WITH THE APPROACH OF VaR (Value-at-Risk) FOR VARIOUS INVESTMENT HORIZONS (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΙΑ
  3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
  4. Οκτώβριος 2016 [2016-10]
  5. Αγγλικά
  6. 99
  7. ΝΤΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
  8. ΝΤΕΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | ΦΡΑΓΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
  9. ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ-VALUE AT RISK | ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ-PARAMETRIC METHOD | ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ-HISTORICAL SIMULATION METHOD | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ MONTE CARLO-MONTE CARLO SIMULATION
  10. 43
  11. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ.
  12. ADVANCED QUANTITATIVE METHODS FOR MANAGERS/KAVUSSANOS M.G AND D. GIAMOURIDIS
    • Κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, πολυεθνικές εταιρείες και τράπεζες οδηγήθηκαν σε απώλεια υψηλών κεφαλαίων, λόγω του γεγονότος ότι οι χρηματοοικονομικές αγορές υιοθέτησαν πολύπλοκη μορφή. Η ανάγκη για συστηματική μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου δημιούργησε την μεθοδολογία της VaR. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μέτρηση της VaR σε ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών. Τονίζονται η μαθηματική θεμελίωση και η παρουσίαση των μεθόδων υπολογισμού της VaR. Αναλύεται η σημασία της εφαρμογής της VaR στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Παρουσιάζεται με απλούς όρους πως υπολογίζεται η VaR στην πράξη και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην διάθεση των δεδομένων και στους χρονικούς ορίζοντες. Η δυσκολία των εφαρμογών ξεκινά από χαμηλό βαθμό και πλησιάζει το επίπεδο πραγματικών χαρτοφυλακίων. Επίσης γίνονται εφαρμογές που παρουσιάζουν τις σχέσεις μεταξύ της VaR και των μεγεθών που παράγονται από την VaR, όπως η ΔVaR, η CVaR και η IVaR.
    • In the last two decades, multinational companies and banks were led to significant financial disasters, due to the fact that financial markets have adopted a complicated character. The need for systematic measurement of financial risk has created VaR method. The main purpose of this dissertation is the measurement of VaR in a wide range of applications. The mathematical foundation and the measurement methods of VaR are emphasized. The significance of VaR’s application in the financial industry is analyzed. Is presenting in simple terms how VaR is computed in practice and special attention is put on data availability and long holding periods. The applications difficulty starts from a low level and reaches the level of real portfolios. Furthermore, some applications are made in order to show the relation between VaR and other VaR tools, like marginal VaR, component VaR and incremental VaR.
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.