Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα
, σύνολο σελίδων 1.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση επιπλέον κριτηρίων αναζήτησης
Εφαρμοζόμενα κριτήρια αναζήτησης:
High Frequency Data
Ακύρωση των κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Τίτλος σε άλλη γλώσσα:
The Impact of Realized to Implied Volatility [Αγγλική]
Ημερομηνία:
12-09-2021 [2021-09-12]
Καφουσάκη, Ελευθερία
Σχολή:
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Περίληψη (Abstract): The paper examines a rather controversial relation. Using high frequency data of S&P500
futures index to construct realized volatility and using the VIX Cboe volatility index, as a
proxy for implied volatility, we construct their volatility risk premium and investigate,
whether realized and/or volatility risk premium have the ability to forecast VIX and
provide forecast accuracy in multiple fo...
