Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Stochastic Approach in Option Pricing via Volatility Models [Αγγλική] Ημερομηνία: 26-09-2021 [2021-09-26] Συγγραφέας: ΔΕΛΧΑΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) Περίληψη (Abstract): Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη των στοχαστικών μοντέλων μεταβλητότητας Barndorff-Nielsen και Shephard (BN-S Models), καθώς και την χρήση αυτών ώστε να τιμολογηθούν τα Δικαιώματα προαίρεσης. Θα δώσουμε το απαραίτητο μαθηματικό υπόβαθρο παρουσιάζοντας μία εισαγωγή στη θεωρία στοχαστικής ανάλυσης, συγκεκριμένα στο ολοκλήρωμα-διαδικασία Ιtô καθώς και σε μεθόδους λύσεων στοχα...