Τίτλος σε άλλη γλώσσα: Portfolio Optimization using Genetic Algorithms and Differential Evolution [Αγγλική] Ημερομηνία: 10-2016 [2016-10] Συγγραφέας: ΣΟΥΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Σχολή: Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τμήμα: Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΛΣ) Περίληψη (Abstract): Το πρόβλημα της Βελτιστοποίησης Χαρτοφυλακίου είναι ένα πρόβλημα με πρακτικές εφαρμογές σε επενδυτικά περιβάλλοντα. Ζητούμενο είναι να βρεθούν τρόποι επένδυσης χρημάτων σε πληθώρα μετοχών, ώστε να επιτευχθεί μεγιστοποίηση του κέρδους για δεδομένο επίπεδο ρίσκου. Σε περιπτώσεις ύπαρξης περιορισμών, όπως ελάχιστου ορίου αγοράς μετοχών ή δυσανάλογο διαχειριστικό κόστος σε σχέση με το αναμενόμενο κέρδ...