- MSc thesis
- Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)
- 13 Μαίου 2023
- Ελληνικά
- 55
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- Copula, συζεύξεις, θεώρημα Sklar, εξάρτηση, survival copula, Archimedean copula, οικογένειες copula.
- ΜΣΜ 80
- 19
-
-
Στόχος της εργασίας είναι η εισαγωγή στην θεωρία των copula, η ανάλυση των ιδιοτήτων τους, η εμβάθυνση στις οικογένειες copula και στους συντελεστές εξάρτησης-συσχέτισης και τέλος η εξέταση της χρήσης των copula ως εργαλείο ανάλυσης στην οικονομική επιστήμη.
Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια ιστορική αναδρομή των copulas, πως και από ποιους ξεκίνησε η χρήση του όρου στα μαθηματικά. Στην συνέχεια θα αναλυθεί ο σκοπός και οι στόχοι της εργασίας. Τέλος θα πραγματοποιηθεί η προεπισκόπηση της διάρθρωσης και του περιεχομένου των επόμενων κεφαλαίων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναφέρουμε κάποιες προαπαιτούμενες έννοιες και τους βασικούς ορισμούς και ιδιότητες των copula με βάση τον Nelsen. Επιπλέον θα παρουσιάσουμε το θεώρημα του Sklar, τα φράγματα F-H,τις copula επιβίωσης και την πυκνότητα copula.
Στο τρίτο κεφάλαιο θα περιγράψουμε τη σχέση των copulas με τα μέτρα εξάρτησης-συσχέτισης αφού πρώτα παραθέσουμε τους ορισμούς και τις ιδιότητές τους. Έπειτα θα αναλύσουμε τον συντελεστή γραμμικής συσχέτισης του Pearson, τους συντελεστές βαθμολογικής συσχέτισης του Spearman και του Kendall καθώς και τον συντελεστή εξάρτησης ουράς.
Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείτε μία εκτενής παρουσίαση των οικογενειών copula. Πιο αναλυτικά θα παρουσιαστούν οι ελλειπτικές και οι αρχιμήδειες copula με τις υποπεριπτώσεις αυτών και τις ιδιότητές τους.
Τέλος το κύριο σώμα της εργασίας ολοκληρώνεται με την εφαρμογή της θεωρίας των copulas στα οικονομικά και θα παρουσιαστούν τομείς των οικονομικών όπου χρησιμοποιούνται οι copula ως εργαλείο ανάλυσης.
-
The main objective of this thesis is the introduction to the theory of copulas, the analysis of their properties, the introduction of the copula families and the dependence-correlation concepts and finally the examination of the use of copulas as an analysis tool in economic science.
In the first chapter, there will be a historical review of copulas, how and by whom the use of the term in mathematics began. Then the purpose and objectives of the work will be analyzed. Finally, the structure and content of the following chapters will be previewed.
In the second chapter we will mention some prerequisite concepts and the basic definitions and properties of copula based on Nelsen. In addition we will present Sklar's theorem, F-H barriers, survival copulas and copula density.
In the third chapter we will describe the relationship of copulas with the dependence-correlation measures after first listing their definitions and properties. Then we will analyze Pearson's linear correlation, Spearman's and Kendall's rank correlation c as well as the tail dependence coefficient.
In the fourth chapter is given an extensive presentation of copula families. The elliptic and Archimedean copula with their sub-cases and their properties will be presented in more detail.
Finally, the main body of the thesisi is completed with the application of the theory of copulas in economics-statistics. Areas of economics where copulas are used as an analysis tool will be presented.
-
- Hellenic Open University
- Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές
Θεωρία των Copula και οι Εφαρμογές της στα Οικονομικά
Copula Theory and it's Application in Economics (Αγγλική)
Κύρια Αρχεία Διατριβής
- Full text
Περιγραφή: Τασιούλας Χρήστος 142656 Διπλωματική Εργασία.pdf (pdf) Book Reader
Μέγεθος: 1.4 MB