Markov Switching Model και εφαρμογή σε τιμές μετοχών.Σύγκριση Markov switching model 2 καταστάσεων έναντι αυτού των 3 καταστάσεων

A forecast exercise for stock market prices with markov switching model. Comparison between 2stages markov swiching model, against 3 stages markov switching model (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
  3. Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)
  4. 24 Σεπτεμβρίου 2023
  5. Ελληνικά
  6. 58
  7. Ανούσης Μιχαήλ
  8. Ανούσης, Μιχαηλ | Πολίτης, Κωνσταντίνος | Σωτηρόπουλος, Δημήτριος
  9. Markov Switching model | ΟΤΕ | MOH
  10. Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά / ΜΣΜ86
  11. 34
  12. pictures, photographs
    • Η εν λόγω έρευνα επιχειρεί να προβάλλει την καταλληλότητα ενός Markov Switching Model για την πρόβλεψη των τιμών των μετοχών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, διεξήχθη μια μελέτη όπου διάφορες παραλλαγές του Markov Switching Model εφαρμόστηκαν σε δεδομένα τιμών κλεισίματος μετοχών. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονται από δύο εμπορικά σημαντικές μετοχές, του ΟΤΕ και της ΜΟΗ, κατά τη διάρκεια ενός διαστήματος 20 ετών (2000–2020). Κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης, πραγματοποιήθηκε εμπεριστατωμένη ανάλυση. Για την αξιολόγηση και σύγκριση των διάφορων παραλλαγών του μοντέλου, κρίθηκε απαραίτητο να εξεταστεί η προβλεπτική τους ικανότητα. Το ολοκληρωμένο έργο της έρευνας κατέδειξε ότι το Markov Switching Model παρουσιάζει αυξημένη αποτελεσματικότητα όταν λειτουργεί σε τρεις καταστάσεις. Αυτό υποδηλώνει ότι το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την πρόβλεψη τιμών μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι θα λειτουργεί στις τρεις αυτές καταστάσεις..
    • This research aims to highlight the suitability of a Markov Switching Model for predicting stock prices. To achieve this aim, a study was conducted in which various versions of the Markov Switching Model were applied to stock closing price data. Specifically, the data used were from two commercially significant stocks, OTE and MOH, over a period of 20 years (2000–2020). Throughout this study, a comprehensive analysis was performed. To evaluate and compare the different versions of the model, it was deemed necessary to examine their predictive capacity. The completed research work demonstrated that the Markov Switching Model shows increased effectiveness when it operates in three states. This implies that the model can be effectively used for predicting stock prices, provided it operates in these three states.
  14. Hellenic Open University
  15. Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές