Μοντέλα Πρόβλεψης Πιστοληπτικής Διαβάθμισης

Credit Rating Models (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Χριστοπούλου, Καλλιόπη
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
  5. Ελληνικά
  6. 104
  7. Γαγάνης, Χρυσοβαλάντης
  8. Αντζουλάτος , Άγγελος
  9. Πιστωτικός Κίνδυνος | Μοντέλα Πρόβλεψης | Πιστοληπτική διαβάθμιση
  10. 9
  11. 39
  12. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα
  13. Στρατηγικές Τραπεζικής Ανάπτυξης/Γεωργούτσος Δ.,Σταϊκούρας Χ.
    • Η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αποτελεί ένα καίριο ζήτημα έντονου προβληματισμού. Η παρούσα μελέτη έχει σαν στόχο, με αρωγούς τα διαθέσιμα εργαλεία που παρέχει η οικονομική ανάλυση, να ερμηνεύσει τις πολύπλοκες λειτουργίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, που προκύπτουν από την προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τον πιστωτικό κίνδυνο. Ο τελευταίος, αποτελεί την σημαντικότερη απειλή των τραπεζών, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένος τόσο σε ποιοτικό, όσο και σε ποσοτικό επίπεδο με τις υπηρεσίες που αυτές προσφέρουν. Στο εισαγωγικό κεφάλαιο (1) της έρευνας, αναπτύσσεται ο εννοιολογικός ορισμός του πιστωτικού κινδύνου και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το σύνολο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από την επιτροπή της Βασιλείας. Στο κεφάλαιο (2), εξετάζεται ο τρόπος μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, βάση των μοντέλων που εφαρμόζονται παγκοσμίως και πραγματοποιείται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση διαφόρων μεθοδολογικών προσεγγίσεων αυτού. Τέλος, στο κεφάλαιο (3), πραγματοποιείται εφαρμογή, σε συγκεκριμένο δείγμα τραπεζών και αναλύονται ενδελεχώς τα αποτελέσματα της. Το θέμα της εργασίας, πυροδότησε η μετεξέλιξη της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης σε κρίση χρέους, και η ανάγκη διευθέτησης των ευρωπαϊκών ανισορροπιών, που ταλανίζουν την διεθνή επενδυτική κοινότητα. Η κρίση του 2007, ενέτεινε την αναγκαιότητα ανάπτυξης μοντέλων πιστοληπτικής διαβάθμισης των τραπεζών, που επλήγη η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα τους, από τις πλημμελείς διαδικασίες και τα ανεξήγητα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, στα οποία βρέθηκαν εκτεθειμένες.
    • This dissertation has been conducted to study and analyze the models that the financial institutions use frequently to anticipate credit grades. At the beginning of this work a description of credit risk is analyzed. Then an analysis of the Basel I,II, III accords for the financial institutions is done. Subsequently, several aspects of credit risk and the subcategories of credit scoring models are discussed in some details. Furthermore, the most important methods widely used for the creation of credit scoring models are described. Finally, an application on real data is presented where one of those methods is applied and several useful conclusions are drawn.
  15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.