Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

  1. MSc thesis
  2. ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. Σεπτέμβριος 2016 [2016-9]
  5. Ελληνικά
  6. 48
  7. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  8. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ
  9. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
  10. 1
  11. 15
  12. 9
  13. ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
  14. Χρηματοοικονομικά Εργαλεία Στήριξης των Ειδικών Μορφών ΠίστηςΑγγελόπουλος/ Ν. – Ηρειώτης Ν. –Συριόπουλος Κ.
    • Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS), είναι μια οργάνωση χωρίς νομική προσωπικότητα και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank of International Settlements). Οι προτάσεις της δεν έχουν νομική ισχύ, αλλά αποσκοπούν στη διαμόρφωση γενικών εποπτικών προτύπων, κατευθυντήριων αρχών και βέλτιστων πρακτικών. Το 2009, και ενώ είχε διαφανεί η χρηματοπιστωτική κρίση, η Επιτροπή εξέδωσε μια σειρά από συμπληρωματικούς κανόνες και συστάσεις, γνωστοί ως «Βασιλεία ΙΙΙ». Η Βασιλεία ΙΙΙ μετατράπηκε σε Κανονισμό και Οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ονομασία Capital Requirements Directive IV (CRDIV) και Capital Requirements Regulation (CRR). Η Βασιλεία ΙΙΙ προσέθεσε, μεταξύ άλλων, μερικά καινοτόμα στοιχεία με σκοπό να καλύψει αδυναμίες και ελλείψεις του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου, όπως ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR), ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) και ο δείκτης μόχλευσης (LR). Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με στόχο να διερευνήσει το ρόλο και την σχέση των ανωτέρω δεικτών με τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων, έτσι όπως αυτά εμφανίζονται στον υπολογισμό του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Η διερεύνηση έγινε μέσω της εκτίμησης εξίσωσης παλινδρόμησης με τη βοήθεια της εφαρμογής EXCEL. Ως εξαρτημένη μεταβλητή επιλέγεται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ ως ανεξάρτητες μεταβλητές επιλέγονται οι τρείς νέοι δείκτες. Η επιλογή των ανωτέρω (νέων) δεικτών έγινε με γνώμονα το ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά δεδομένου ότι ουσιαστικά η χρήση τους ξεκινάει το 2016. Επιπρόσθετα σκόπιμα δεν χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον ανεξάρτητες μεταβλητές διότι στις εξισώσεις παλινδρόμησης όπου ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι μικρός και το μέγεθος του δείγματος επίσης μικρό, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει, με την προσθήκη επιπλέον μεταβλητών, αλλοίωση σε βασικές παραμέτρους των αποτελεσμάτων, για παράδειγμα μείωση του συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού(R2) . Από τις τρεις μεταβλητές που εξετάζονται, δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης και ο δείκτης μόχλευσης παρουσιάζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση. Στις εξισώσεις, οι δείκτες αυτοί έχουν θετικό πρόσημο σε σχέση με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
    • The Basel Committee on Banking Supervision (Basel Committee on Banking Supervision - BCBS), is an organization without legal personality and operates under the auspices of the BIS (Bank of International Settlements). The proposals have no legal force, but are intended to formulate general supervisory standards, guidelines and best practices. In 2009, while the financial crisis had begun, the Commission adopted a number of additional rules and recommendations, known as "Basel III". Basel III was converted into a Regulation and Directive in the European Union under the name Capital Requirements Directive IV (CRDIV) and Capital Requirements Regulation (CRR). Basel III added, innovative elements in order to cover weaknesses and shortcomings in the international regulatory framework, such as the liquidity coverage ratio (LCR), the net stable funding ratio (NSFR) and the leverage ratio (LR). This work was aimed to investigate the role and relationship of these indicators with the bank equity, as they appear in the calculation of Capital Adequacy Ratio of banks. The investigation was made by the regression equation estimation using the EXCEL application. As dependent variable was chosen the capital adequacy ratio, and as independent variables selected the three new indicators. The choice of these (new) indicators was on the basis that they have not been used sufficiently because essentially their use began in 2016. Additionally, we did not deliberately used more independent variables in regression equation because of the size of the sample. There is a possibility to have, by adding additional variables, alteration to the basic parameters of the results, for example reduction of the multiple coefficient of determination (R2) . Of the three variables tested the net stable funding ratio and the leverage ratio show a statistically significant correlation. In the equations, this indicators are positive with respect to the capital adequacy ratio.
  16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.