Προσδιοριστικοί παράγοντες Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων και Προτάσεις εξυγίανσης των Ισολογισμών των Ελληνικών Τραπεζών

Determinants of Non-Performing Loans and Proposals for Consolidation of the Balance Sheets of Greek Banks (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Κολιαμήτρας, Μιχαηλ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 19 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-19]
  5. Ελληνικά
  6. 77
  7. Κανάς , Άγγελος
  8. Ψυλλάκη , Μαρία
  9. Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια
  10. 4
  11. 55
  12. Περιέχει πίνακες και διαγράμματα
  13. Ειδικά Θέματα Τραπεζικών Ποσοτικών Μεθόδων./Χαλικιάς Ι.
    • Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια εμπειρική προσέγγιση του ζητήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (εφεξής ΜΕΔ) στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και πως αυτό εκδηλώθηκε, κλιμακώθηκε και αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής, πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή στην εμφάνιση και εξέλιξη του προβλήματος, από το έτος 2004 μέχρι και το έτος 2019. Για το διάστημα αυτό, εντοπίζονται και αναλύονται, ορισμένοι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση και εξέλιξη του φαινομένου. Για τον καθορισμό των παραγόντων και κατόπιν ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας, επιλέχθηκαν δύο σύνολα προσδιοριστικών παραγόντων. Το πρώτο σύνολο αφορά τρεις μακροοικονομικές μεταβλητές: αυτές είναι α) το ποσοστό Ανεργίας, β) το Επιτόκιο και γ) το Δημόσιο Χρέος ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Το δεύτερο σύνολο αφορά δύο μεταβλητές που σχετίζονται με την εξέλιξη επιλεγμένων μεγεθών του τραπεζικού ισολογισμού, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτές είναι α) ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης και β) το ποσοστό δανείων προς καταθέσεις. Προκειμένου να διαπιστωθεί η συσχέτιση μεταξύ των παραπάνω μεταβλητών, με τις μεταβολές του δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) των ελληνικών τραπεζών, προχωρήσαμε σε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης, χρησιμοποιώντας τριμηνιαίες παρατηρήσεις για κάθε μεταβλητή, από το Q3 2004 μέχρι το Q2 2019. Από τη ανάλυση παλινδρόμησης προκύπτει ότι οι μεταβολές του επιτοκίου σχετίζονται αρνητικά με τις μεταβολές του δείκτη ΜΕΔ. Αντίθετα, οι μεταβολές των μεταβλητών της Ανεργίας, του Δημόσιου Χρέους και του λόγου Δανείων/ Καταθέσεις, σχετίζονται θετικά με την εξέλιξη των ΜΕΔ. Τέλος, γίνεται αναφορά στις μεθόδους αντιμετώπισης των ΜΕΔ.
    • The present study attempts an empirical approach to the issue of non-performing loans in the Greek banking system and how this has manifested, escalated and continues to this day. In the context of this approach, a historical review of the occurrence and evolution of the problem from 2004 to 2019 takes place. During this period, the main determinants related to the occurrence and evolution of the phenomenon are identified and analyzed. To determine the factors and after reviewing the relevant literature, two sets of determinants were selected. The first set concerns three macroeconomic variables: the percentage of public debt as a percentage of Gross Domestic Product, the interest rate and the unemployment rate. The second set concerns three variables related to the evolution of selected sizes of the bank balance sheet over the same period: the rate of credit expansion, the percentage of loans to deposits and the efficiency of banks. In order to determine the correlation between the above variables with the changes of the NPLs index, we proceeded with a multiple regression analysis, using quarterly observations for each variable, from Q3 2004 to Q2 2019, for the case of Greek banks, which showed the negative impact of interest rates and the positive impact of unemployment, public debt and the ratio of loans to deposits, in the forecast of NPLs. Finally, reference is made to the methods of dealing with NPLs
  15. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές