Η χρήση των νευρωνικών δικτύων στην επενδυτική διαδικασία. Η περίπτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Use of artificial neural network in investment process. A Case Study of the Athens Stock Exchange. (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Κουστένης, Νικόλαος
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 19 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-19]
  5. Ελληνικά
  6. 61
  7. Παπαθανασίου, Σπυρίδων
  8. Παπαθανασίου, Σπυρίδων | Μησιακούλης, Σπυρίδων
  9. Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα | Artificial Neural Networks | Τεχνική Ανάλυση | Technical Analysis | Επενδυτική διαδικασία | Investing Process | Αλγόριθμος Q | Q Algorithm | Χρηματιστήριο Αθηνών | Athens Stock Exchange | Επενδυτικός Αλγόριθμος | Investing Algorithm
  10. 1
  11. 13
  12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
    • Η μεταπτυχιακή εργασία παρουσιάζει την υλοποίηση ενός μηχανισμού αυτόματης διενέργειας αγοράς και πώλησης μετοχών με εφαρμογή στο χρηματιστήριο Αθηνών. Η εργασία επιδιώκει να αναδείξει τις δυνατότητες της χρήσης νευρωνικών δικτύων στην προσπάθεια πρόβλεψης της πορείας της τιμής μιας μετοχής. Η σωστή πρόβλεψη μπορεί να προσδιορίσει τη θέση (αγοράς, πώλησης) που πρέπει να πάρει ένας επενδυτής κάθε χρονική στιγμή. Έπειτα από μελέτη των τεχνητών νευρωνικών δικτύων και της διαδικασίας εκπαίδευσής τους, δημιουργήθηκε ένας αλγόριθμος που βάσει των ιστορικών στοιχείων προσπαθεί να προβλέψει την πορεία της τιμής μιας μετοχής και να λάβει την καταλληλότερη θέση.
    • The thesis presents the implementation of a mechanism for the automatic purchase and sale of shares applied in the Athens Stock Exchange. The essay attempts to highlight the possibilities of using neural networks in order to predict the evolution of a share price. The right forecast can determine the position (buy, sell) an investor should take at any given time. Following the examination of the artificial neural networks and their training process, an algorithm was created. Based on historical data collected the algorithm tries to predict the share price movement and to take the most appropriate position.
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.