Η εργασία περιέχει διαγράμματα, σχήματα και εικόνες που περιγράφουν τις βασικές κατανομές, τον τυχαίο περίπατο και παραδείγματα από την κίνηση Brown και την γεωμετρική κίνηση Brown.
Η παρακάτω εργασία έχει διττό σκοπό. Αφενός να παρέχει μια εισαγωγή στην σύγχρονη έννοια της Ανάλυσης Κινδύνου στα χρηματοοικονομικά και των μαθηματικών εργαλείων από τον χώρο των στοχαστικών διαδικασιών που χρησιμοποιούνται σε αυτή, με έμφαση στην Κίνηση Brown και την Γεωμετρική Κίνηση Brown, και αφετέρου να εξετάσει μέσω μιας εφαρμογής σε τίτλους μετοχών ελληνικών τραπεζών την εγκυρότητα της Γεωμετρικής Κίνησης Brown ως τέτοιου εργαλείου.
The purpose of this paper is twofold. Firstly, we seek to provide an introduction to modern Risk Analysis in the field of finance and the relevant mathematical tools from the toolset of the stochastic processes and particularly the Brownian Motion and Geometric Brownian Motion. Secondly, we present an application of the Geometric Brownian Motion as a forecasting-risk analysis tool by applying it to selected bank stocks of the Greek stock market index (ASE).
