Προσδιοριστικοί παράγοντες του πιστωτικού κινδύνου των καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα

Determinants of credit risk of mortgage and consumer loans in Greece (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Αγγέλου, Αλεξάνδρα
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 20 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-20]
  5. Ελληνικά
  6. 70
  7. Μαυράκης, Εμμανουήλ
  8. Κοντογιαννάτος, Χαράλαμπος
  9. Πιστωτικός κίνδυνος | Credit Risk | Μη εξυπηρετούμενα δάνεια | NPLs | Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα | NPEs | Θεσμικό πλαίσιο | Institutional framework | Μακροοικονομικοί παράγοντες | Macroeconomic factors | Τραπεζικοί παράγοντες | Bank factors
  10. 15
  11. 18
  12. Περιέχει πίνακες
    • Η χρηματοδότηση αποτελεί ένα σημαντικό τομέα της κερδοφορίας ενός πιστωτικού ιδρύματος και ως εκ τούτου συνδέεται με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον σημαντικότερο ίσως κίνδυνο που καλείται να αντιμετωπίσει ένα πιστωτικό ίδρυμα και κατ΄ επέκταση μια ολόκληρη οικονομία. Το μέγεθος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΝPLs) αποτελεί ένα δείκτη, ο οποίος παρουσιάζει πόσο υγιές είναι το τραπεζικό σύστημα σε μία χώρα και ως εκ τούτο πόσο οικονομικά υγιής είναι και η ίδια η χώρα. Η χαμηλή κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τα χαμηλά κεφαλαιακά αποθέματα ως αποτέλεσμα των υψηλών επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως αυτά παρουσιάζονται στους τραπεζικούς ισολογισμούς, έχουν ως συνέπεια την μείωση του επιπέδου δανεισμού προς την πραγματική οικονομία, που απαιτείται ώστε να επέλθει η οικονομική ανάκαμψη. Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζεται η έννοια του πιστωτικού κινδύνου καθώς και ο τρόπος μέτρησής του ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται και οι έννοιες των μην εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝPEs). Επιπλέον γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο ενώ βασικός σκοπός της είναι να παρουσιασθούν οι δύο κατηγορίες μακροοικονομικών και τραπεζικών παραγόντων που επηρεάζουν τα μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα. Αντλώντας στοιχεία από τους ισολογισμούς των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα, ήτοι Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική Τράπεζα αλλά και από την Τράπεζα της Ελλάδος και την ελληνική στατιστική εταιρεία, στην κατηγορία των μακροοικονομικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες: των εξαγωγών, του πληθωρισμού, της ανεργίας και του ΑΕΠ ενώ στην κατηγορία των τραπεζικών μεταβλητών χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες: Ίδια Κεφάλαια/Ενεργητικό (Ε/Α), Δάνεια/Καταθέσεις (L/D), Κερδοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE), Κερδοφορίας Ενεργητικού (ROA) καθώς και του μεγέθους των τραπεζών (assets). Οι εν λόγω έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν για την περίοδο 03/2003 έως 06/2019. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας διπλωματικής η χρηματοοικονομική κρίση επηρέασε τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών και η μακροπρόθεσμη εικόνα της οικονομίας σχετικά με τα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια είναι περισσότερο σημαντική από την βραχυπρόθεσμη
    • Financing is an important area of profitability for a bank and is therefore linked to credit risk, perhaps the most important risk a bank and an entire economy will face. The size of non-performing loans (NPLs) is an indicator of how healthy is the banking system of a country and how economically healthy is the country itself. The low profitability of banks and the low capital reserves, as a result of high levels of non-performing loans such as those presented in bank balance sheets, have the effect of reducing the level of lending to the real economy, which is required to recover financially. This paper presents the concept of credit risk as well as how to measure it, while at the same time it demonstrates the concepts of non-performing loans (NPLs) and non-performing exposures (NPEs). In addition, reference is made to the institutional framework and its main purpose is to present the two categories of macroeconomic and banking factors that affect non-performing consumer and mortgage loans in Greece. Drawing data from the balance sheets of systemic banks in Greece ( Piraeus Bank, Alpha Bank, Eurobank and National Bank) but also from the Bank of Greece and the Greek statistical company, in the category of macroeconomic variables were used the indicators: exports, inflation, unemployment and GDP, while in the category of bank variables were used the indicators: Equity/Assets (E/A), Loans/Deposits (L /D), Return of Equity (ROE), Return of Assets (ROA) as well as the size of banks (assets). These controls were carried out for the period from 3th 2003 to 06th of 2019. According to the results of this paper, the financial crisis affected the financial results of Greek banks and the long-term picture of the economy regarding consumer and mortgage loans, was more important than the short-term.
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.