Επιπτώσεις στις Τράπεζες από την εφαρμογή της Βασιλείας III και Θεωρητική - Εμπειρική Προσέγγιση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας

Effects on Banks from the Implementation of Basel III and Theoretical - Empirical Approach to the Capital Adequacy Ratio (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΡΗΓΟΥΛΑ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 06 Μαίου 2017 [2017-05-06]
  5. Ελληνικά
  6. 104
  7. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΤΙΜΟΘΕΟΣ
  8. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΤΙΜΟΘΕΟΣ | ΠΑΣΙΟΥΡΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ
  9. χρηματοπιστωτικό σύστημα - financial credit system | οικονομική κρίση - economic crisis | Βασιλεία III - BASEL III | Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας - capital adequacy ratio
  10. 7
  11. 20
  12. Πίνακες
  13. Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου / Συριόπουλος Κωνσταντίνος
    • Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παράθεση και ανάλυση των επιπτώσεων που επιφέρουν στις τράπεζες οι όροι και διατάξεις του νέου εποπτικού πλαισίου που ορίζεται από την Επιτροπή της Βασιλείας, το οποίο είναι γνωστό ως Βασιλεία ΙΙΙ, με κύρια έμφαση στην ανάδειξη των προσδιοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν και διαμορφώνουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Το συνολικό εποπτικό πλαίσιο θα πρέπει να ειδωθεί υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης που μαστίζει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία και είναι αντικείμενο εξέτασης του πρώτου κεφαλαίου της εργασίας, με κύριο στόχο την ανάδειξη των αιτίων και συνεπειών της κρίσης και της επίπτωσής τους στην οικονομία εν γένει και ιδιαίτερα στο τραπεζικό σύστημα. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει και αναλύει τους κυριότερους τραπεζικούς κινδύνους που συναντώνται κατά τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με στόχο να γίνει κατανοητό το πλαίσιο αντιμετώπισης τους μέσω των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής της Βασιλείας. Η εξέλιξη της Επιτροπής Βασιλείας παρατίθεται στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, όπου και παρουσιάζονται τα τρία διακριτά πλαίσια που διαμορφώσει το σημερινό ισχύον πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια και τη διαχείριση των κινδύνων σε επίπεδο τραπεζικών οργανισμών. Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί εμπειρική διερεύνηση του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας, και ιδιαίτερα του τρίτου πυλώνα του, στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζών, με τη εξέταση των πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και τη διαχείριση κινδύνων για τους Ομίλους της Τράπεζας Πειραιώς και της Εθνικής Τράπεζας. Στο πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί η σχέση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών και της επίδοσής τους, θεωρητικά και εμπειρικά όπως αυτή εκφράζεται μέσα από μία σειρά δημοσιευμένων μελετών και από τη διαμόρφωση αντίστοιχων αριθμοδεικτών αποδοτικότητας, ρευστότητας, κερδοφορίας και ποιότητας χαρτοφυλακίου. Η προσπάθεια επεξήγησης αυτής της συσχέτισης εφαρμόζεται με τη βοήθεια της στατιστικής, καθώς διενεργείται ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης για την εξαγωγή των σχετικών συμπερασμάτων. Το έκτο κεφάλαιο αποτελεί τα συμπεράσματα της μελέτης.
    • The main object of this study is the presentation and analysis of the impact brought to banks by the terms and provisions of the new regulatory framework established by the Basel Committee, which is known as Basel III, with main emphasis on the highlighting of the determinants affecting and forming their capital adequacy. The overall supervisory framework should be seen in light of the economic crisis in the European and global economy, which is examined in the first chapter of the study, with main objective to highlight the causes and consequences of the crisis and their impact on the economy in general and particularly in the banking system. The second chapter presents and analyzes the main banking risks encountered in the operation of financial institutions in order to understand the framework used for their tackling which is set by the guidelines of the Basel Committee. The development of these guidelines is set out in the third chapter of the study, where the three distinct frameworks of the Basel Committee are presented, implemented over time, which have shaped the current framework for capital adequacy and risk management at banking organizations. The fourth chapter constitutes an empirical investigation in the case of Greek banks on the supervisory framework of Basel, and especially of its third pillar, via the examination of the supervisory nature of information concerning capital adequacy and risk management for Piraeus Bank Group and National Bank of Greece Group. The fifth chapter is to identify and assess the relationship of capital adequacy of banks and their performance, as expressed theoretically and practically through a series of published studies and the respective financial ratios, regarding performance, liquidity, profitability and portfolio quality. The attempt to illustrate this relation is applied by means of statistics, as multiple regression analysis is carried out to reach the respective conclusion. The sixth chapter presents the key conclusions of the study.
  15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.