Η σχέση εξάρτησης μεταξύ της εξέλιξης των μακροοικονομικών παραγόντων της Ελληνικής Οικονομίας και της Κερδοφορίας των Ελληνικών Τραπεζών κατά τα έτη 2005-2016

The dependence relation between the evolution of the Macroeconomic Factors of the Greek Economy and the Profitability of Greek Banks during the period 2005-2016 (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ
  3. Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
  4. 06 Σεπτεμβρίου 2020 [2020-09-06]
  5. Αγγλικά
  6. 83
  7. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  8. ΠΕΤΡΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΛΥΒΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  9. Profitability και Κερδοφορία | Banking Sector και Τραπεζικός Τομέας | Net Interest Margin και Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο | Macroeconomic Factors και Μακροοικονομικοί Παράγοντες
  10. 6
  11. 29
  12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
  13. Advanced Quantitative Methods for Managers Vol.3, Decision Making / Batzias F. & Res Z.
    • Στην έρευνα που έχει διεξαχθεί εξετάζεται η σχέση εξάρτησης και επίδρασης ορισμένων μακροοικονομικών παραμέτρων στην κερδοφορία των Ελληνικών Τραπεζών κατά την περίοδο 2005-2016. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας ως δείγμα τις μεγαλύτερες Ελληνικές Τράπεζες σε κεφαλαιοποίηση κατά αυτή την περίοδο, μελετήθηκε η σχέση του τραπεζικού δείκτη κερδοφορίας Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο σε σχέση με τους εξής μακροοικονομικούς παράγοντες: 1. Ανεργία 2. Όγκοι καταθέσεων Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος 3. Όγκοι Δανείων Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος αφαιρώντας την επίδραση των διαγραφών μη εξυπηρετούμενων δανείων. 4. Το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου. 5. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 6. Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 7. Εμπορικό Ισοζύγιο. Οι παρατηρήσεις είναι τριμηνιαίες και αφορούν στην περίοδο 2005-2016 και η έρευνα έγινε με χρήση του στατιστικού πακέτου GRETL. Πολλές μελέτες έχουν δημοσιευθεί αναλύοντας τις παραπάνω συσχετίσεις σε διάφορους Τραπεζικούς Τομείς με αντικρουόμενα αποτελέσματα. Σύμφωνα με την παρούσα έρευνα, το ποσοστό ανεργίας και οι όγκοι καταθέσεων του τραπεζικού τομέα έχουν σημαντική και αρνητική συσχέτιση με το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο, ενώ το επιτόκιο του 10ετούς Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου έχει θετική επίδραση στην κερδοφορία των τραπεζών. Επιπροσθέτως, οι όγκοι των δανείων της Ελληνικής Αγοράς επηρεάζουν θετικά το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο αλλά αυτή η ανεξάρτητη μεταβλητή αφαιρέθηκε από το μοντέλο λόγω της έντονης συσχέτισής της με τους όγκους των καταθέσεων της Ελληνικής Αγοράς. Τέλος, δεν ανιχνεύθηκε σημαντική επίδραση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και του Εμπορικού Ισοζυγίου και της εξέλιξης των στο Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο και στην κερδοφορία του Τραπεζικού Τομέα.
    • The research examines the dependence relation and the effect of certain macroeconomic parameters on the profitability of Greek Banking Sector during the period 2005-2016. In particular, taking as a sample the largest Greek Banks in capitalization during this period, the behavior of Banking Profitability metric Net Interest Margin (NIM) was examined in relation with the following macroeconomic factors: 1. Unemployment Rate 2. Deposits Balance of Greek Market 3. Loans Balance of Greek Market adjusted for the effect of non-performing loans write-offs. 4. The interest rate/yield of the 10-year Greek Government Bond 5. Gross Domestic Product 6. Consumer Prices Index and 7. Trade Balance. Quarterly data have been used for the period 2005-2016 and the survey was carried out using the GRETL statistical package. Many studies have been published analyzing the above association in various Banking Sectors with controversial results. According to the present research, unemployment rate and deposits balance of banking industry have a significant and negative relationship with Net Interest Margin, while the rate of 10-year Greek Government Bond has a positive impact on the profitability of banks. Moreover, loans volume of Greek Market influences positively the Net Interest Margin but this independent variable was expelled by our model due to intense correlation with deposits volume of Greek Market. Finally, no significant effect of Gross Domestic Product, Consumer Prices Index and Trade Balance evolution was detected on Net Interest Margin and the performance of Greek Banks.
  15. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές