Εμπειρικές μελέτες έχουν αναδείξει το Φαινόμενο του Ιανουαρίου στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές ως μια μορφή ημερολογιακής ανωμαλίας των αποτελεσματικών αγορών. Στην παρούσα εργασία καταγράφονται κάποια από τα πιο σημαντικά εμπειρικά ευρήματα μελετών που έχουν διενεργηθεί κυρίως στην αγορά των ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές σχετικά με την εμφάνιση του φαινομένου και τις αιτίες που το προκαλούν. Στο εμπειρικό μέρος εξετάζονται έξι χρηματιστηριακοί δείκτες της ευρωπαϊκής και αμερικανικής αγοράς ώστε να διαπιστωθεί αν το φαινόμενο εξακολουθεί να εμφανίζεται σαράντα χρόνια μετά την πρώτη εμπειρική μελέτη του από τους Rozeff και Kinney το 1976.
Εmpirical studies have highlighted the January Effect in global stock markets as a form of calendar anomaly of efficient markets. In the present study have been reported some of the most important empirical findings on the occurrence of the phenomenon and its causes which have been carried out mainly in the US stock market, but also in other international stock markets. The empirical part examines six European and US stock market indices to determine whether the phenomenon persists forty years after Rozeff and Kinney’s first empirical study in 1976.
Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Κύρια Αρχεία Διατριβής
Εμπειρική Διερεύνηση του Φαινομένου Ιανουαρίου σε Χρηματιστηριακούς Δείκτες της Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής Αγοράς - Identifier: 89076
Internal display of the 89076 entity interconnections (Node labels correspond to identifiers)
