Μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων – θεσμικό πλαίσιο και τρόποι αντιμετώπισης.

Study of the factors affecting the increase of non-performing loans. Institutional framework and ways of managing non performing loans. (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Βάκκα, Μαρία
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
  5. Ελληνικά
  6. 80
  7. Βασιλείου, Ευάγγελος
  8. Βασιλείου, Ευάγγελος | Ανδρικόπουλος, Ανδρέας
  9. μη εξυπηρετούμενα δάνεια | NPL | θεσμικό πλαίσιο | διαφθορά | fixed effect | logistic regression
  10. 1
  11. 11
  12. 26
  13. Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, χάρτες.
  14. Τραπεζικό Περιβάλλον / Αλεξάκης Παναγιώτης
    • Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην οικονομία μέσω της διάθεσης κεφαλαίων από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες. Αυτό σημαίνει πως η εύρυθμη λειτουργία τους είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη. Με την ενίσχυση του ανταγωνισμού αυξήθηκε ο πιστωτικός κίνδυνος. Έτσι κάπως οδηγηθήκαμε σε αύξηση του επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπου μαζί με την παγκόσμια οικονομική κρίση επηρέασε την ρευστότητα και την κερδοφορία των τραπεζών. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο, κυρίως στην Ελλάδα και τους τρόπους αντιμετώπισης που υιοθέτησαν οι Ευρωπαϊκές αρχές. Το βασικότερο όμως, είναι να επιχειρήσουμε τον προσδιορισμό εκείνων των παραγόντων που επιδρούν στην αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσα από μια σειρά μακροοικονομικών, τραπεζικών και θεσμικών δεικτών. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της οικονομικής κρίσης, πως επηρεάστηκε η Ελλάδα και οι επιπτώσεις της στα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της οικονομίας. Πως διαμορφώθηκε η κατάσταση στο τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης και τα μέτρα που συμφωνήθηκαν. Επίσης γίνεται μια συνοπτική ανάλυση των κυριότερων τραπεζικών κινδύνων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των ορισμών και των κατευθυντήριων που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή αρχή τραπεζών σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προς τους δανειολήπτες από τα τραπεζικά ιδρύματα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε στην Ελλάδα και τη δημιουργία εποπτικών μηχανισμών από την Ευρώπη. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται ο ρόλος της διαφθοράς στην οικονομία. Γίνεται περιγραφή των τρόπων αντιμετώπισης και των πολιτικών εξυγίανσης που προτείνονται από τις ρυθμιστικές αρχές. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν, των περιγραφικών τους στατιστικών και της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε στην εμπειρική μελέτη. Το έκτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην εμπειρική μελέτη και τα αποτελέσματα της. Το δείγμα περιλαμβάνει 24 χώρες της Ευρωζώνης για την περίοδο 2002 – 2016. Γίνεται ανάπτυξη των οικονομετρικών υποδειγμάτων (fixed effect regression, logistic regression) που χρησιμοποιήθηκαν και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. Κλείνοντας την εργασία, διατυπώνονται τα συμπεράσματα σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία.
    • Private credit institutions play a vital role in economy, through capital disposal from surplus to deficit economic units. Thus, their proper function is mandatory to promote financial growth. High competition levels, did increase credit risk. That is how there was an increase in non-performing loans, a fact that along with worldwide economic crisis affected bank liquidity and profitability. The aim of the particular study is to present the institutional framework, mainly in Greece, as well as the ways of managing the situation, adopted by the European authorities. The focus however, is to point out those factors that play a significant role in the growing number of non-performing loans. The approach is going to take place based on a number of macroeconomic, bank and institutional markers. In the first chapter, there is a presentation on the history of how economic crisis was developed, its effect on Greece and the influence it had on the basic fundamentals of the economy. The way the European system was formed and the measures agreed, are also presented. In addition, there is a brief analysis of the most important bank risks. In the second chapter, there is an analysis of the definitions as well as the guideline principles from the European Banking Authority, concerning non-performing loans and the regulations bank institutions have proposed to the borrowers. In the third chapter, there is an analysis on the institutional framework developed in Greece and the supervisory mechanisms developed by Europe. In the forth chapter, there is an analysis on the role of corruption in economy. There is also a description of consolidation principles proposed by the regulation authorities. In the fifth chapter, there is an analysis of the variables that were used, the statistics and the methodology applied in the empirical research. The sixth chapter, focuses on the empirical study and the results derived from it. The sample includes 24 European countries, examined for the period 2002 -2016. There is also a comprehensive presentation of the econometric models used to clarify the results (fixed effect, logistic regression). At the end of the project, there is a result presentation, taking the existing bibliography into consideration.
  16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.