Οι καθοριστικοί παράγοντες που επηρέασαν το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL’s) την περίοδο της ύφεσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  1. MSc thesis
  2. Κοθράς, Σπυρίδων
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 21 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-21]
  5. Ελληνικά
  6. 106
  7. Ελευθεριάδης, Ιορδάνης
  8. Ελευθεριάδης, Ιορδάνης | Τοπαλίδης, Χαράλαμπος
  9. Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, Ευρωπαϊκή Ένωση,, Ευρωπαϊκή Ένωση, μακροοικονομικοί παράγοντες, εσωτερικοί τραπεζικοί παράγοντες, Fixed Effects Model, Random Effects Model, Hausman Τεστ, πιστωτικός κίνδυνος, Βασιλεία.
  10. 23
  11. 6
  12. 38
  13. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα, γραφήματα, εικόνες.
  14. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα, Τραπεζικό Περιβάλλον, Τόμος Β, Αλεξάκης Π.
    • Σε αυτή τη διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε να προσδιορισθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (European Non-performing Loans) των Ευρωπαϊκών τραπεζικών συστημάτων για την εξαετία από το έτος 2011 έως το 2016, κατά τη διάρκεια δηλαδή που υπήρξε ύφεση στην Ευρώπη. Στην ουσία, κύρια επιδίωξη της παρούσας εργασίας ήταν να παραχθούν ιδέες και αποδείξεις, σχετικές με τις επιπτώσεις που είχε η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση στον πιστωτικό κίνδυνο των Ευρωπαϊκών τραπεζών. Στην ανάλυσή αυτή, χρησιμοποιήθηκαν διαστρωματικά στοιχεία μέσω χρονολογικών σειρών τοποθετημένα ισορροπημένα, σε πίνακα 140 τραπεζών από 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζοντας το μοντέλο σταθερών επιπτώσεων και αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τραπεζικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες για τον προσδιορισμό του συνολικού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι αριθμοδείκτες της Απόδοσης Ιδίων κεφαλαίων και της Αποδοτικότητας των Επενδύσεων (Συνολικών Κεφαλαίων), ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, ο δείκτης των συνολικών υποχρεώσεων σε σύνολο περιουσιακών στοιχείων και ο λογάριθμος του συνολικού ενεργητικού και μεγέθους μίας τράπεζας, ως τραπεζικές μεταβλητές, ενώ ο ρυθμός αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ο δείκτης των επιτοκίων, ο δείκτης πληθωρισμού και ο δείκτης ανεργίας, χρησιμοποιούνται ως μακροοικονομικές μεταβλητές. Τα αποτελέσματα επεσήμαναν ότι η κύρια αιτία υψηλών επιπέδων μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει πηγή προέλευσης από τραπεζικές μεταβλητές και προσδιοριστικούς για την τράπεζα παράγοντες, καθώς οι αναλογίες του Αριθμοδείκτη Αποδοτικότητας Επενδύσεων (Συνολικών Κεφαλαίων), του δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας και του δείκτη των συνολικών υποχρεώσεων σε σύνολο περιουσιακών στοιχείων φαίνεται να έχουν σημαντική και αρνητική σχέση με το επίπεδο των «προβληματικών δανείων», μαζί με τον παράγοντα του λογαρίθμου του συνολικού ενεργητικού και μεγέθους μίας τράπεζας, η οποία μεταβλητή φάνηκε να έχει μια σημαντική θετική σχέση. Από την άλλη πλευρά, οι μακροοικονομικές μεταβλητές επεξεργάσθηκαν και παρουσιάσθηκαν κατά κύριο λόγο ως ασήμαντες στην ανάλυση, καθώς μόνο το ποσοστό ανεργίας παρουσίαζε σημαντική σχέση με το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και μάλιστα θετική. Συνολικά, από τα τελικά αποτελέσματα καταλήγει κάποιος στο συμπέρασμα ότι οι τράπεζες θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη πολλούς παράγοντες και μεταβλητές όταν παρέχουν πίστωση, έτσι ώστε να μειώνεται το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους και να περιορίζουν την θέση τους, στον ιδιαίτερα απειλητικό πιστωτικό κίνδυνο.
    • This diploma thesis attempts to detect the issues that affect the degree of European NPL’s that exist in European finance organizations for an era of six years, from 2011 to 2016, during a recession in Europe. In essence, the main purpose of this work was to produce ideas and evidence about the impact of the major financial crisis on the credit risk of European banks. In this analysis, cross-sectional data were used across time series (panel data), balanced on a table of one hundred and forty banks from twenty-six countries of the European Union, using the Fixed Effects Model, expending both bank-specific and macroeconomic dynamics as variables to define the overall grade of non-performing loans. In particular, the ratios of the Return on Assets and Total Return on Equity, the capital adequacy ratio, the ratio of total liabilities to total assets and the logarithm of total assets and the size of a bank, were used as bank variables, whereas Gross Domestic Product development frequency, interest rate index, inflation index and unemployment rate were used as macroeconomic variables. The outcomes specified that the chief reason of extraordinary degrees of non-performing loans is the source of bank variables and bank-specific factors, as the ratios of the Total Return on Equity Index, the Capital Adequacy Index and the total liabilities ratio in total assets appear to bring up a significant and an adverse association with the equal of "problematic credit exposure", together with the factor of the log of total assets and margins ear for a bank which variable appeared to have a significant affirmative association. Conversely, macroeconomic variables were largely processed and presented as insignificant in the analysis, as only the unemployment rate was significantly positive in relation to the level of non-performing loans. Overall, from the final results, one concludes that banks should always take into account many issues and factors when providing credit, in order to reduce the degree of their NPL’s and limit their position to the particularly threatening credit risk.
  16. Αναφορά Δημιουργού 4.0 Διεθνές