Η παρούσα εργασία διερευνά την σχέση μεταξύ της συμπεριφορικής χρηματιστηριακής και των αποδόσεων των χρηματιστηριακών μετοχών, και πιο συγκεκριμένα την ύπαρξη του φαινομένου της αγέλης στον δείκτη Euronext 50 κατά την διάρκεια των ετών 2010 με 2017. Το φαινόμενο της αγέλης υπάγεται στα πλαίσια της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής, η οποία Δημιουργήθηκε εξαιτίας «ανωμαλιών» που παρατηρήθηκαν στην θεωρία που επικρατούσε μέχρι τότε στην οικονομική σκέψη, την θεωρία των αποτελεσματικών αγορών η οποία θεωρούσε ότι όλοι οι επενδυτές είναι ορθολογικοί. Η εργασία αποσκοπεί στο να εξετάσει την ύπαρξη αγελαίας συμπεριφοράς σε συνδυασμό με τις επενδυτικές αποφάσεις. Η εμπειρική ανάλυση που θα πραγματοποιηθεί θα οδηγήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ύπαρξη του φαινομένου. Η ανάλυση πραγματοποιείται με χρήση του στατιστικού προγράμματος e-views.
This paper explores the relationship between behavioral stock and stock market yields, and in particular the existence of the herd phenomenon in the Euronext 50 index during the years 2010 to 2017. The phenomenon of the herd falls within the context of behavioral, which was created due to "anomalies" observed in the theory that prevailed until then in economic thought, the theory of efficient markets which considered all investors to be rational whit. The task is to examine the existence of agrarian behavior in conjunction with investment decisions. The empirical analysis that will be carried out will lead to conclusions on the existence of the phenomenon. The analysis is performed using the e-views statistical program
Περιγραφή: 125934_ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ_ΤΑΣΙΑ.pdf (pdf) Book Reader
Περιγραφή: Αντίγραφο του csad.xlsx (xlsx)