Ανάλυση τραπεζών με την βοήθεια λογιστικών καταστάσεων και χρηματοοικομομικών δεικτών, μελέτη του υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAPM) και εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για την συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών του Χ.Α.Α. [Cd-rom] : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 10 January 2008 [2008-01-10]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • Η παρούσα εργασία διερευνεί μία μέθοδο κωδικοποίησης και επεξήγησηςτων λογιστικών καταστάσεων των Τραπεζών, η οποία αφορά τουςχρηματοοικονομικούς δείκτες και παρουσιάζει με τη βοήθεια ενός δείγματοςτραπεζών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ,τη χρησιμότητα και τιςδυνατότητες σύγκρισης της μεθόδου αυτής .Η διερεύνηση των τραπεζών έχειεπίσης σκοπό την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων που αφορούν το σύνολο τωνεταιριών του Χ.Α.Α.Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο διερεύνησης της οικονομικής εξέλιξης τωντραπεζών, χρησιμοποιούμε ένα κλασσικό υπόδειγμα που αναλύει τη συμπεριφοράτων χρεογράφων τους στο Χ.Α.Α, το Μοντέλο Αποτίμησης ΚεφαλαιακώνΣτοιχείων- Capital Asset Pricing Model (CAPM) των Sharpe (1964), Lintner (1965)και Mossin (1966) .Με τη χρήση του υποδείγματος του CAPM περιγράφουμε το βαθμό στονοποίο είναι δυνατή η πρόβλεψη των αποδόσεων των τραπεζικών μετοχών πουπεριλαμβάνονται στον Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών , σε μια χρονική περίοδο 7ετών (2000-2006) με την εφαρμογή της ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησηςχρησιμοποιώντας το οικονομετρικό εργαλείο EVIEWS. Συγκεκριμένα, εξετάζεται οβαθμός στον οποίο είναι εμφανείς οι παραβιάσεις του υποδείγματος της απλήςγραμμικής παλινδρόμησης ,έχοντας ως μεταβλητές έρευνας τις αποδόσεις τωνμετοχών και τις αποδόσεις του γενικού δείκτη της αγοράς , ο οποίοςχρησιμοποιήθηκε ως δείκτης του χαρτοφυλακίου της αγοράς. Τα αποτελέσματαέδειξαν ότι οι παραβιάσεις είναι εμφανείς ,γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τηνισχύ της υπόθεσης αποτελεσματικότητας της αγοράς.
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.