Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress Tests) - Ο ρόλος τους για τη διαχείριση τραπεζικού κινδύνου - Διεθνείς τάσεις και προοπτικές

Bank Stress Testing exercises (Stress Tests) - Their role in risk management - International developments and trends (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. ΛΑΛΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
  5. Ελληνικά
  6. 63
  7. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  8. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ
  9. Ασκήσεις Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων | Stress Tests Τραπεζών | Δομικό Μοντέλο | Structural Model | Πιστωτικός Κίνδυνος | Credit Risk
  10. 54
  11. Σχήμα 3.1 Δομή ενός μιας τυπικής προσέγγιση άσκησης ΑΠΑΚ 18 Σχήμα 4.1 Δομικό μοντέλο αποτίμησης πιστωτικού κινδύνου 38 Πίνακας 3.1 - ΑΠΑΚ σε επίπεδο συστήματος σε επιλεγμένες δικαιοδοσίες 31 Πίνακας 3.2 - ΑΠΑΚ ως προς την κάλυψη επιπτώσεων πρώτου ή δευτέρου επιπέδου και ως προς την επιλογή Στατικού ή Δυναμικού μοντέλου 33 Πίνακας 4.1 - Δομικό μοντέλο ενυπόθηκων δανείων – Παράμετροι πιστωτικού κινδύνου ανά σενάριο 40 Πίνακας 4.2 - RWA Πυκνότητες ανά τμήμα της κατανομής DSR και LTV 42 Πίνακας 4.3 - Πρόβλεψη πυκνότητας RWA πριν και μετά την εφαρμογή του δυσμενούς σεναρίου 43
    • Επιχειρείται μια ανάλυση του ρόλου των ασκήσεων ακραίων καταστάσεων στη διαχείριση τραπεζικού κινδύνου, οι εξελίξεις στη μεθοδολογία και το αναλυτικό υπόβαθρο για τους τομείς κινδύνου (πιστωτικός, αγοράς, ρευστότητας, επιτοκίων κτλ.). Παράλληλα γίνεται μια ευρύτερη αναφορά στα είδη τέτοιων ασκήσεων (σχετιζόμενες με την μικρο- ή μακρο- προληπτική εποπτεία) και αναλύονται οι σύγχρονες τάσεις στην προσέγγιση κάθε τομέα κινδύνου. Παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη ανάλυση των προσεγγίσεων των διεθνών οργανισμών, εποπτικών αρχών και κεντρικών τραπεζών για τις περισσότερο προβεβλημένες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διεθνώς, την μεθοδολογική προσέγγισή τους και την χρήση των αποτελεσμάτων τέτοιων ασκήσεων σε σχέση με τις εποπτικές πρακτικές. Τέλος, παρουσιάζεται ένα δομικό (structural) μοντέλο για τον πιστωτικό κίνδυνο στεγαστικών δανείων βασισμένο σε μικροδεδομένα έρευνας οικονομικών και καταναλωτικών συνθηκών των νοικοκυριών ως παράδειγμα σχετικής εμπειρικής εφαρμογής στη μελέτη διαχείρισης Τραπεζικών κινδύνων.
    • An analysis of the role of stress tests in bank risk management, developments in methodology and the analytical background for credit risk, credit, market, liquidity, interest rates, etc. is presented. Furthermore, a wider review of the types of such exercises (micro- or macro-prudential stress testing exercises) and the current trends in the international landscape are explored. There is an extensive analysis of the approaches of international organizations, supervisors and central banks to the most prominent international stress testing exercises, their methodological and overall approach and the use of the results of such exercises in relation to supervisory practices. A structural model for mortgage credit risk is also presented as an example of the application of a new type of modelling technique. The model uses granular household survey micro data for calibration purposes and is presented as an example of applied developments and trends in the stress testing industry.
  13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.