Αξιολόγηση κινδύνων με χρήση εργαλείων VaR σε δεδομένα ασφαλιστικής εταιρίας ζημιών

  1. MSc thesis
  2. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
    • ΠερίληψηΤα πρώτα στοιχεία της έννοιας της ασφάλισης χρονολογούνται πολλούς αιώνες πριν, το 3.000 πχ, στην Βαβυλώνα και την Κίνα. Όμως τον πρώτο επίσημο ή συμβατικό ασφαλιστικό διακανονισμό τον βρίσκουμε στη Αρχαία Ελλάδα στο «κώδικα των Ροδίων», 750 πχ. Έως τον 17ο αιώνα η ασφάλιση των θαλασσίων κινδύνων, κατά κύριο λόγω, είχε εξελιχθεί σε μια ανταγωνιστική διαδικασία μεταξύ των ασφαλιστών. Τότε ιδρύθηκαν οι Lloyd's του Λονδίνου. Σήμερα, η ασφάλιση έχει εξελιχθεί σε μια σημαντική βιομηχανία σε διεθνές επίπεδο και κινείται σταδιακά σε νέους τομείς της οικονομικής πραγματικότητας. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί την ανάγκη στις ελεγκτικές αρχές να βελτιώνουν τους κανόνες και τις τεχνικές προσεγγίσεις τους για τον προσδιορισμό της κεφαλαιακής επάρκειας των Ασφαλιστικών Εταιριών με στόχο την Φερεγγυότητά τους. Έτσι η ΕΕ προχώρησε στη δημιουργία ενός πλαισίου για τον ασφαλιστικό τομέα, το «Solvency II» με ορίζοντα εφαρμογής του το έτος 2010. Το νέο αυτό Πλαίσιο «Solvency II» έρχεται να αντικαταστήσει το ισχύον πλαίσιο «Solvency I» και δανείσθηκε τη δομή και τα χαρακτηριστικά του από τη«Βασιλεία II» που ισχύει για τον τραπεζικό τομέα. Η κυριότερη αλλαγή που εισάγεται με το νέο πλαίσιο είναι, ο βασισμένος στο κίνδυνο υπολογισμός του κεφαλαίου φερεγγυότητας των Ασφαλιστικών εταιριών (RBC). Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζουμε ένα μοντέλο για τον υπολογισμό του απαραίτητου κεφαλαίου φερεγγυότητας. Η ανάλυσή μας βασίζεται στις διανομές που δημιουργούνται από το loss ratios (LR) κάθε ενός από τους 10 κλάδους ασφάλισης ενός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου. Στην συνέχεια, εφαρμόζουμε τη VaR και τη Tail VaR1 στο ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο για να υπολογίζουμε το απαραίτητο κεφάλαιο φερεγγυότητας. Με το τρόπο αυτό λαμβάνεται υπόψη η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου λόγω των συσχετίσεων του loss ratios (LR) των κλάδων ασφάλισης του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου.
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.