Η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις της στο δανειακό χαρτοφυλάκιο των τραπεζών - Θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων - Προσδιοριστικοί παράγοντες και εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων

Debt crisis in the eurozone and its impact on the banks' loan portfolio - Institutional-regulatory framework for the supervision of credit institutions - Identifying factors and alternative approaches to the effective management of non-performing loans and exposures (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Παυλίδου, Μαρία
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 28 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-28]
  5. Ελληνικά
  6. 77
  7. Σαλάχας, Ευάγγελος
  8. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια, NPLs, θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο, δανειακό χαρτοφυλάκιο τραπεζών
  9. 46
  10. 29
  11. Περιέχει 5 διαγράμματα και 22 πίνακες
    • Η χρηματοπιστωτική κρίση, που ξεκίνησε αρχικά από τις ΗΠΑ και ακολούθως έλαβε παγκόσμιες διαστάσεις, έχει επηρεάσει το ρυθμιστικό-κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών και, ως συνέπεια αυτού, την πιστωτική τους πολιτική και τη διαχείριση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου. Λόγω της ισχυρής αλληλοσύνδεσης των τραπεζών με την υπόλοιπη οικονομία και των αρνητικών εξωτερικών οικονομιών που προκύπτουν από ενδεχόμενη χρεοκοπία τους, κρίνεται απαραίτητη η αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων, κυρίως δε των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων (NPLs και NPEs). Στην παρούσα μελέτη, παρουσιάζονται αρχικά τα αίτια της οικονομικής αστάθειας που πυροδότησαν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Η τιτλοποίηση των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων στην Αμερική και η διοχέτευσή τους στις διεθνείς χρηματαγορές, η υψηλή μόχλευση των τραπεζών, καθώς και η αδυναμία των εποπτικών αρχών και των οίκων αξιολόγησης να αξιολογήσουν αποτελεσματικά το ρίσκο των τίτλων αυτών, συνετέλεσαν στην επίταση της κρίσης. Ακολούθως, καταγράφονται περιπτώσεις εμφάνισης της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη και οι τρόποι αντιμετώπισής τους μέσω της άσκησης νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ. Γίνεται αναφορά στο θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επαναφορά της ευρωστίας των τραπεζών. Στη συνέχεια, αναλύονται οι έννοιες των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ανοιγμάτων, οι προσδιοριστικοί τους παράγοντες, και οι μηχανισμοί διαχείρισης του «προβληματικού» χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα. Τέλος, διενεργείται εμπειρική ανάλυση του δείκτη NPLs για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα και εξάγονται τα σχετικά συμπεράσματα.
    • The financial crisis, which originally initiated in the United States and subsequently became global, has affected the institutional and regulatory framework of banks' operation and, as a consequence, their credit policy and loan portfolio management. Due to the strong interconnection of the banks with the rest of the economy and the negative externalities resulting from their potential bankruptcy, effective asset management, especially that of non-performing loans and exposures (NPLs and NPEs), is essential. In the present study, the causes of economic instability that triggered the global financial crisis are initially presented. The securitization of non-performing mortgages in the United States and their sale on the international money market, the high leverage of the banks, and the inability of supervising authorities and credit rating agencies to effectively assess the risk of these securities, contributed to the exacerbation of the crisis. Hereupon, cases of occurrence of the eurozone debt crisis are documented, and their management through the transmission of the European Central Bank’s monetary policy. Reference is made to the institutional and regulatory framework applied in the European Union to restore the robustness of banks. Next, the concepts of non-performing loans and exposures, their determinants, and the mechanisms of managing the "problematic" portfolio in Greece are analyzed. Finally, an empirical analysis of the NPLs index is made for the four systemic banks in Greece and the relevant conclusions are drawn.
  13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.