ΠΕΡΙΛΗΨΗΟι ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών-πελατών των τραπεζών, οδήγησαν στην δημιουργία σύγχρονων προϊόντων δανείων και σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα καταναλωτική πίστη. Τα πιστωτικά ιδρύματα αναγκάστηκαν να δημιουργήσουν και να υιοθετήσουν ως εκ τούτου μοντέλα ανάλυσης και πρόβλεψης του αναλαμβανόμενου κινδύνου, για την αξιολόγηση των αιτημάτων που υποβάλλονταν (μοντέλα ανάλυσης και βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των υποψήφιων δανειοληπτών). Αρχικά οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνταν ήταν περισσότερο θεωρητικές και στηρίζονταν στην υποκειμενικότητα του αξιολογητή, αλλά με την πρόοδο και ανάπτυξη της στατιστικής επιστήμης, εμφανίστηκαν πιο σύγχρονα μοντέλα που ενσωματώνουν πλήθος τεχνικών (βαθμολόγηση συμπεριφοράς, μοντέλο βασισμένο σε απλούς κανόνες όπως η αναλογία δόσης- εισοδήματος, νευρωνικά δίκτυα, ανάλυσης δεδομένων για εξαγωγή προτύπων, κ.ο.κ.). Στόχος όλων των μοντέλων είναι η βαθμολόγηση των υποψήφιων δανειοληπτών, συνήθως με χρήση μεταβλητών- χαρακτηριστικών των πελατών, ώστε να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ των πιστούχων που συγκεντρώνουν αυξημένες πιθανότητες να μην αποπληρώσουν ομαλά το δάνειο και εκείνων που θα είναι συνεπείς στην εξόφλησή του. Στα πλαίσια αυτά εξετάζουμε μοντέλο διαχωριστικής ανάλυσης που υιοθετήθηκε δοκιμαστικά από μικρού μεγέθους ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα, το οποίο ενσωματώνει 24 μεταβλητές, κατηγορικές και ποσοτικές. Στη συνέχεια αναλύονται ενδεικτικά 10 από τις εν λόγω μεταβλητές (απόδοση δανείου, ιδιοκτησιακό καθεστώς οικίας, οικογενειακή κατάσταση, τηλέφωνο δουλειάς, επάγγελμα, σχέση με τράπεζα, χρόνια στην ίδια διεύθυνση, ετήσια έσοδα, αριθμός εξαρτώμενων μελών, διάρκεια δανείου), με παρουσίαση περιγραφικών μέτρων, ελέγχων κανονικότητας και συσχέτισης, καθώς και ελέγχους ανεξαρτησίας και ομοιογένειας των πληθυσμών. Η ανάλυση των παραπάνω οδηγούν σε συμπεράσματα και παρατηρήσεις που αφορούν τη δυνατότητα βελτίωσής του (αριθμός χρησιμοποιούμενων μεταβλητών, παράλληλη εφαρμογή άλλων μεθόδων, αξιολόγηση ύπαρξη - κίνησης δανείων σε άλλες τράπεζες), καθώς και την επισήμανση θεμάτων (όπως ορισμός cut-off point, όριο δανεισμού, υιοθέτηση workflow, απαιτήσεις Βασιλείας, κ.α.) που δεν αντιμετωπίζονται από το εν λόγω σύστημα αξιολόγησης. Τέλος, παρατίθεται η ελληνική και ξένη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε καθώς και παράρτημα με στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις πιστωτικές κάρτες του πιστωτικού ιδρύματος που εξετάζουμε.
Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Κύρια Αρχεία Διατριβής
Καταναλωτική πίστη και χρηματοδότηση - Identifier: 88073
Internal display of the 88073 entity interconnections (Node labels correspond to identifiers)
