Η Ελληνική οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στον Ελληνικό Τραπεζικό κλάδο

The Greek financial crisis and its impact on the Greek banking sector (english)

  1. MSc thesis
  2. ΤΣΙΑΒΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 30 September 2018 [2018-09-30]
  5. Ελληνικά
  6. 77
  7. ΓΑΓΑΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
  8. ΓΑΓΑΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΔΑΣΙΛΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  9. ROA, τράπεζες, ΑΕΠ, πληθωρισμός, δάνεια, καταθέσεις, κρίση, Ελλάδα, | ROA, banks, GDP, inflation, loans, deposits, crisis, Greece
  10. 9
  11. 61
  12. 0
    • Σκοπός της παρούσας Διπλωματικής είναι η συλλογή και παρουσίαση στοιχείων αναφορικά με την λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, τόσο κατά την προ κρίσης περίοδο (2005-2008) όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης (2009-2016). Η μελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις της κρίσης στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και αναδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους οι ελληνικές τράπεζες διαχειρίστηκαν τις επιπτώσεις αυτές. Η μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται στην ποσοτική ανάλυση με συλλογή δεδομένων από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς) καθώς και σημαντικά οικονομικά μεγέθη της χώρας. Πραγματοποιείται ανάλυση αριθμοδεικτών στο Excel και ανάλυση συσχέτισης (correlation analysis), ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis) στο Stata. Η εξέταση συγκεκριμένων μεταβλητών αποσκοπεί στον προσδιορισμό του βαθμού που μεταβλήθηκε η κερδοφορία και ο κίνδυνος των ελληνικών τραπεζών πριν και μετά το 2008, όπως αυτά αποτυπώνονται στον δείκτη απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων η επενδυμένων κεφαλαίων (Return on Assets, ROA). Η έρευνα διαπιστώνει ότι το ROA συσχετίζεται θετικά με το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, την κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου, την κεφαλαιακή επάρκεια και τον δείκτη ρευστότητας ενεργητικού. Αντιθέτως, αρνητική συσχέτιση διαπιστώνεται μεταξύ του ROA και του πληθωρισμού, του δείκτη δάνεια προς καταθέσεις, και το δείκτη περιθωρίου καθαρού επιτοκίου. Επιπλέον, υπάρχουν διαφορές στην κερδοφορία, την κεφαλαιακή επάρκεια και την ρευστότητα των τραπεζών προ και μετά κρίσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνουν τη σημαντικότητα της σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι μακροπρόθεσμες προοπτικές κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών μέσω της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.
    • The purpose of this Dissertation is to collect and present data on the operation of the Greek banking system both during the pre-crisis period (2005-2008) and during the crisis period (2009-2016). The research investigates the impact of the crisis on the domestic financial system and highlights the ways in which Greek banks managed this impact. The methodology of the research is based on quantitative analysis with the collection of secondary data from the consolidated financial statements of the four Greek systemic banks (Alpha Bank, Eurobank, National Bank, Piraeus Bank) as well as important economic data of the country. Ratio analysis is performed in Excel and regression analysis and correlation analysis in Stata. The analysis of specific variables aims to determine the extent to which the profitability and risk of Greek banks before and after 2008, as reflected in Return on assets (ROA), has changed. The research finds that ROA is positively correlated with GDP growth, stock market capitalization, capital adequacy and asset liquidity ratios. On the contrary, a negative correlation is identified between ROA and inflation, the Loans to Deposits ratio, and the Net Interest Rate Margin. In addition, there are differences in the profitability, capital adequacy and liquidity of banks pre- and post-crisis. The results of the survey highlight the importance of stabilizing the Greek economy in order to realize the long-term profitability prospects of Greek banks through the sustainability of public debt.
  14. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές