Υπολογισμός του Επενδυτικού Κινδύνου Ελληνικών Εταιριών με τη χρήση λογιστικών παραμέτρων betas

Computation of the Investment Risk of Greek Companies using betas accounting parameters (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Γιαμουγιάννης, Γεώργιος
  3. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)
  4. 11 Σεπτεμβρίου 2021 [2021-09-11]
  5. Ελληνικά
  6. 75
  7. ΧΑΡΙΤΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ
  8. ΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  9. Επενδυτικός κίνδυνος | betas | Χαρτοφυλάκιο | Λογιστικές παράμετροι | Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης | Δείκτης Αποδοτηκότητας Ιδίων Κεφαλαίων | Δείκτης Γενικής Ρευστότητας | Δείκτης Λειτουργικών εξόδων
  10. 7
  11. 45
  12. Περιέχει: πίνακες, εικόνες, σχήματα .
    • Η παρούσα διπλωματική εργασία, με τίτλο «Υπολογισμός του Επενδυτικού Κινδύνου Ελληνικών Εταιριών με τη χρήση λογιστικών παραμέτρων betas», έχει ως αντικείμενο τη σύγκριση λογιστικών παραμέτρων εταιριών, αλλά και των betas των μετοχών τους. Η σύγκριση πραγματοποιείται με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS v23.0. Επιλέχθηκαν δειγματοληπτικά 20 μετοχές από το ελληνικό χρηματιστήριο για το διάστημα 2015 έως 2019 με τις τιμές κλεισίματος αυτών, όπως και οι τιμές κλεισίματος του Γενικού Δείκτη τιμών. Αντιστοίχως, μετά από επισκόπηση στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία η μελέτη εστιάζει σε τέσσερις λογιστικές παραμέτρους, αυτές του Δείκτη Γενικής Ρευστότητας, του Δείκτη Δανειακής Επιβάρυνσης, του Δείκτη Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων και του Δείκτη Λειτουργικών Εξόδων. Για τους εν λόγω δείκτες έγινε υπολογισμός για τις αντίστοιχες μετοχές που επιλέχθηκαν. Εν συνεχεία, έγινε εφαρμογή του Market Model όπου υπολογίστηκαν τα betas με τη χρήση της ανάλυσης παλινδρόμησης με τη βοήθεια του SPSS v23.0 και πραγματοποιήθηκε η σύγκριση μεταξύ των λογιστικών παραμέτρων και των betas των μετοχών, τα οποία ερμηνεύουν τον Επενδυτικό Κίνδυνο.
    • The present thesis, entitled "Calculation of the Investment Risk of Greek Companies using the accounting parameters of betas", has as its object the comparison of accounting parameters of companies with betas of their shares. The comparison is made with the help of the statistical package SPSS v23.0. 20 shares were selected on a sample basis from the Greek stock exchange for the period 2015 to 2019 with their closing prices as well as the closing prices of the General Price Index. Respectively, after a study in the international and Greek literature, we came to four accounting parameters, those of the General Liquidity Index, the Debt Charge Index, the Return on Equity Index and the Operating Expences Index. For these indices, a calculation was made for the respective shares selected. Then the Market Model was implemented where the betas were calculated using the regression analysis with the help of SPSS v23.0 and the comparison was made between the accounting parameters and the betas of the stocks that interpret the Investment Risk.
  14. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές