Τσιώκου Ε., (2018), Οι επιπτώσεις της μακρό προληπτικής εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ΕΕ σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Μελέτη των επιπτώσεων στα τραπεζικά συστήματα Ελλάδας και Κύπρου, Μεταπτυχιακή Διατριβή ΕΑΠ- Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Αθήνα
Η πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση ανέδειξε την σπουδαιότητα της διαχείρισης κινδύνων για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο αλλά και την οικονομία γενικά. Η διαχείριση κινδύνων αποτελεί βασικό πυλώνα τόσο του κανονιστικού πλαισίου όσο και της διοίκησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Στην παρούσα εργασία γίνεται κατ’ αρχάς μια σύντομη ανάλυση της διάστασης της κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, και στη συνέχεια παρουσιάζεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ελλάδα, πριν και μετά την κρίση.
Επιπρόσθετα, παρατίθενται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και επιχειρείται μια ανάλυση του τρόπου διαχείρισης κινδύνων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων με έμφαση τα προβλήματα στην εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών, που κατά τη γνώμη της γράφουσας είναι ένα πρωταρχικής σημασίας ζήτημα ως προς την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς επίσης παρουσιάζονται κάποιες πρωτοβουλίες για την βελτίωση των συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης.
Στη συνέχεια, γίνεται μια ιστορική αναδρομή σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Εποπτεία των τραπεζών και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τέλος επιχειρείται μια παράθεση των βασικών εργαλείων μακρο-προληπτικής εποπτείας και του τρόπου άσκησής της σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό, και Εθνικό Επίπεδο.
The recent financial crisis highlighted the importance of risk management for the financial sector and the economy in general. Risk management is a key pillar of both the regulatory framework and the management of financial institutions. This paper provides, at first, a brief analysis of the scale of the crisis in the United States, the European Union and Greece, and then presents the financial system in Greece, before and after the crisis.
In addition, this paper discusses the risks faced by the financial systems and critically examines the credit institutions’ risk management procedure with emphasis on the problems in the corporate governance of the banks, which in the author's opinion is a key issue for the effective risk management of financial institutions. Moreover this paper provides some initiatives so as to improve corporate governance systems.
Subsequently, a historical overview is given on the regulatory framework of the Basel Committee on Banking Supervision and how it has affected the financial system. Finally, an overview of the basic tools of macro-prudential supervision and how to exercise it at International, European, and National level is attempted.
Διαχείριση κινδύνων και Εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ευρωπαϊκές και διεθνείς κατευθύνσεις για μακρό-προληπτική εποπτεία