Στην παρούσα διατριβή μελετάται η διαχείριση και βελτιστοποίηση των σύνθεσης στόλου ναυτιλιακής εταιρίας διαχειρίστριας και πλοιοκτήτριας δεξαμενοπλοίων διαμέσου εξελεγκτικών αλγορίθμων.
Η μελέτη γίνεται σε τέσσερα επίπεδά. Στο πρώτο κεφάλαιο μελετάται η ναυτιλιακή αγορά. Η ναυλαγορά την τελευταία δεκαετία βρίσκεται κάτω από μεγάλη πίεση. Η κρίση αυτή έπληξε κυρίως τις παραδοσιακές εταιρίες που δραστηριοποιούντα σε ένα συγκεκριμένο τύπο πλοίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η κρίση να οδηγήσει σε χρεωκοπία μεγάλες εταιρίες του χώρου.
H εύρεση ενός αλγορίθμου που θα μειώνει την έκθεση στον κίνδυνο μια ναυτιλιακή εταιρεία μέσω της διαφοροποίησης της σύνθεσης του στόλου είναι ένας από τους τρόπους να την καταστήσει κυρίαρχη.
Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η μακροχρόνια κερδοφορία μιας ναυτιλιακής εταιρείας ελάχιστα επηρεάζεται από τα λειτουργικά έξοδα και την οργάνωση της αλλά έχει να κάνει κυρίως με την διαχείριση των κεφαλαίων της. Αυτές περιλαμβάνουν και την αγορά η πώληση πλοίων τις κατάλληλες χρονικές στιγμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2005 η αξίες στην αγορά πλοίων 10ετιας ήταν μεγαλύτερες από τις τιμές καινούργιών το 2000 όποτε πολλές ναυτιλιακές εταιρείες που αγοράσαν καινούργια πλοία το 2000 τα πουλήσαν σε πολλαπλάσια τιμη μετά από 5 χρόνια και αγοράσαν ξανά το 2010 ισάριθμο αριθμό πλοίων σε υποπολλαπλάσια τιμή προβαίνοντας σε κέρδη εκατοντάδων εκατομμύριών στην δεκαετία.
Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάται η διαχείριση γενικότερων χαρτοφυλακίων όπως των μετόχων.
Στην κλασσική αγορά οι επενδυτές εναποθέτουν τα κεφάλαια τους σε αξιόγραφα με σκοπό το μέγιστο δυνατό κέρδος. Η επιλογή τις ιδανικής σύνθεσης ενός χαρτοφυλακίου είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες παθητικής διαχείρισης οι οποίες αναλύονται. Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος ο οποίος τα αξιόγραφα επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της αγοράς αλλά και πως αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους ώστε με τον ιδανικό συνδυασμό αυτών να επιτευχθεί το ζητούμενο για έναν επενδυτή.
Τα τελευταία χρόνια με την άνθιση της επιστήμης της τεχνητής νοημοσύνης έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα από την επιστημονική κοινότητα στην εφαρμογή των εξελεγκτικών αλγορίθμων ως μεθόδου για την διαχείριση και βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων. Στο 3 και τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα των εξελεγκτικών αλγορίθμων καθώς και οι τυπικές εφαρμογές αυτών.
Στο πέμπτο κεφάλαιο συνδυάζονται οι τεχνικές της κλασσικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου με τρόπο λειτουργίας της ναυτιλιακής αγοράς αντιστρέφοντας και παρουσιάζεται ένα υβριδικό μοντέλο.
Τα αποτελέσματα της ερευνάς αυτής παρουσιάζονται στα τελευταία κεφάλαια
In this thesis we study the management and optimization of the fleet management of the shipping company through the evolutionary algorithms.
The study is carried out on four levels. The first chapter deals with the shipping market. The freight market in the last decade has been under great pressure. This crisis mainly affected traditional companies operating on a particular type of ship. As a result, the crisis has led to large companies in bankruptcy.
Finding an algorithm that will reduce a marine company's exposure to risk by diversifying its fleet composition is one way to make it dominant.
It is generally accepted that the long-term profitability of a shipping company is little influenced by its operating expenses and organization but is mainly concerned with managing its funds. These include buying or selling ships at the right time. It is noteworthy that in 2005 the market value of 10-year-old ships was higher than the new prices in 2000 when many shipping companies that bought new ships in 2000 sold them at multiple prices after 5 years and bought again in 2010 an equal number of ships at double the price. in profits of hundreds of millions in the decade.
The second chapter deals with the management of more general portfolios such as shareholders.
In the classical market, investors place their funds in securities to maximize profit. Choosing the ideal composition of a portfolio is a matter for the scientific community. Various passive management theories have been developed which are analyzed. The following is how the securities are influenced by market fluctuations and how they interact with each other to achieve the ideal for an investor.
In recent years, with the booming science of artificial intelligence, the scientific community has placed great emphasis on the application of audit algorithms as a method for managing and optimizing portfolios. Chapter 3 and Chapter 4 present the basic models of audit algorithms and their typical applications.
The fifth chapter combines the techniques of classical portfolio management with the shipping market mode by inverting and presenting a hybrid model.
The results of this research are presented in the last chapters
Βελτιστοποίηση Κατανομής Κεφαλαίων και Σύνθεσης Στόλου Ναυτιλιακής Εταιρίας μέσω Εξελικτικών Αλγόριθμων