Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου με τη χρήση Particle Swarm Optimization

  1. Bachelor’s thesis
  2. ΘΗΡΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  3. Πληροφορική (ΠΛΗ)
  4. 2016 [2016]
  5. Ελληνικά
  6. 74
  7. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
  8. Portfolio Optimization | Mean Variance Portfolio Optimization | Particle Swarm Optimization
  9. 0
  10. 0
    • Στην παρούσα Πτυχιακή Εργασία περιγράφεται το πρόβλημα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου, ένα θέμα που έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως ερευνητές και επενδυτές, τόσο λόγω της θεωρητικής του σημασίας, όσο και λόγω της πρακτικής εφαρμογής που έχει σε πραγματικές συνθήκες αγοράς. Ερευνώντας τη σχετική βιβλιογραφία, διαπιστώθηκε ότι έχουν διεξαχθεί αρκετές μελέτες πάνω στο πρόβλημα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου, χρησιμοποιώντας διάφορες ευρετικές τεχνικές. Όμως, ελάχιστες προσπάθειες έχουν γίνει για την προσέγγιση του προβλήματος με την μέθοδο Particle Swarm Optimization (PSO). Στην Πτυχιακή Εργασία αυτή παρουσιάζεται μία ευρετική προσέγγιση στο πρόβλημα βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο PSO. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο για ένα δεδομένο πλήθος περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν το δυνητικό πληθυσμό του χαρτοφυλακίου, το πρόβλημα μοντελοποιήθηκε σε έναν αλγόριθμο που δέχεται ως είσοδο το σύνολο των μετοχών και μας επιστρέφει χαρτοφυλάκια, τα οποία τείνουν να προσεγγίσουν το σύνορο αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. Η υλοποίηση της μεθόδου πραγματοποιείται σε γλώσσα Java, μέσω του ολοκληρωμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος NetBeans. Η αξιολόγηση της μεθόδου πραγματοποιείται δοκιμάζοντας τον αλγόριθμο σε πραγματικά δεδομένα του δείκτη DOW30, κατασκευάσαμε πραγματικά χαρτοφυλάκια τα οποία στη συνέχεια αποτιμώνται, εξετάζοντας το κατά πόσο συμπεριφέρθηκαν σύμφωνα με την αναμενόμενη απόδοση και την τυπική απόκλιση που υπολογίστηκε θεωρητικά.
    • The current study describes the problem of portfolio optimization, which has been an important issue for researchers and investors alike, due to its theoretical importance and its practical value at real market. After surveying the relevant literature, we noticed that there have been many studies for portfolio optimization problem, using various heuristic techniques. But almost none of these studies deals with Particle Swarm Optimization Approach (PSO). This study presents a heuristic approach to portfolio optimization problem using PSO technique. By applying the method for a given amount of assets which compose the domain of the portfolio, we have modeled the problem to an algorithm that is fed with the population of assets and returns portfolios tending to approach the effective frontier. The method is being performed by a program written in Java, using also the utilities of NetBeans programming environment. The evaluation of our method takes place by testing the algorithm in actual values of DOW30 assets, we constructed portfolios using the proposed algorithm. Portfolios are evaluated by examining their behavior according to the expected return and the standard deviation that was calculated in theory.
  12. Hellenic Open University
  13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.