Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την ανάπτυξη και τον μεθοδολογικό σχεδιασμό δεικτών λειτουργικού κινδύνου στο πλαίσιο ανοχής κινδύνου (Risk Appetite Framework – RAF) ενός υποθετικού τραπεζικού οργανισμού. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμοσμένης μεθοδολογίας για τη μετατροπή συγκεντρωτικών ορίων λειτουργικού κινδύνου σε επιμέρους, μετρήσιμους δείκτες και υποδείκτες (KRIs και sub-KRIs), με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των επιμέρους περιοχών έκθεσης σε κίνδυνο.

Η μεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται σε προσομοιωμένα δεδομένα και συνδυάζει ιστορικά δεδομένα λειτουργικών ζημιών με μελλοντικές αξιολογήσεις που προκύπτουν από τη διαδικασία Risk & Control Self-Assessment (RCSA). Μέσω της χαρτογράφησης των ζημιογόνων γεγονότων και της ανάπτυξης ποσοτικών δεικτών αξιολογείται η σχετική συμβολή των επιμέρους κατηγοριών κινδύνου και πραγματοποιείται η κατανομή των συνολικών ορίων του RAF σε επιμέρους όρια παρακολούθησης.

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ο συνδυασμός ιστορικών δεδομένων και μελλοντικών αξιολογήσεων μπορεί να υποστηρίξει μια περισσότερο αναλυτική και risk-sensitive προσέγγιση στη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Η προτεινόμενη μεθοδολογία συμβάλλει στη σύνδεση του RAF με επιμέρους πηγές κινδύνου και στην ανάπτυξη στοχευμένων μηχανισμών παρακολούθησης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται είναι υποθετικά, γεγονός που επιτρέπει την εφαρμογή και αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε ένα προσομοιωμένο τραπεζικό περιβάλλον.

This thesis examines the development and methodological design of operational risk indicators within the Risk Appetite Framework (RAF) of a hypothetical banking institution. Its purpose is to develop an applied methodology for translating aggregate operational risk limits into specific, measurable indicators and sub-indicators (KRIs and sub-KRIs), with the aim of enabling more effective monitoring of individual areas of risk exposure.

The methodological approach is based on simulated data and combines historical operational loss data with forward-looking assessments derived from the Risk & Control Self-Assessment (RCSA) process. Through the mapping of loss events and the development of quantitative indicators, the relative contribution of individual risk categories is assessed, while the aggregate RAF limits are allocated into specific monitoring thresholds.

The results indicate that combining historical data with forward-looking assessments can support a more granular and risk-sensitive approach to operational risk management. The proposed methodology contributes to linking the RAF with individual sources of risk and to the development of targeted monitoring mechanisms. The data used are hypothetical, allowing the proposed methodology to be applied and evaluated within a simulated banking environment.