Η Τραπεζική Εποπτεία και η επίδραση της στην ανθεκτικότητα των Ευρωπαϊκών Τραπεζών

  1. MSc thesis
  2. Ανδρώνη, Βασιλική
  3. Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)
  4. 11 Σεπτεμβρίου 2022 [2022-09-11]
  5. Ελληνικά
  6. 68
  7. Γκρος, Χρήστος
  8. Γκρος, Χρήστος | Μέμτσα, Χρυσή
  9. χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι | ευρωπαϊκές τράπεζες | τραπεζική εποπτεία | stress test | financial risks | European banks | banking supervision
  10. 6
  11. 39
  12. 11
  13. Cecchetti, S., G. & Schoenholtz, K., L. (2019), Χρήμα – Τράπεζες και Χρηματοπιστωτικές Αγορές
    • Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές κρίσεις που έπληξαν κατά τη διάρκεια του 20ου και 21ου αιώνα το τραπεζικό σύστημα, καθώς και οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι που έχουν ανακύψει και μπορεί να αναταράξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα ανά πάσα στιγμή, οδήγησαν στην δημιουργία ενός οργάνου με σκοπό την εποπτεία των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων για την βέλτιστη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Το όργανο αυτό, γνωστό ως Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία, εξέδωσε από το 1988 και έπειτα τρία ρυθμιστικά πλαίσια, τη Βασιλεία Ι, Βασιλεία ΙΙ και Βασιλεία ΙΙΙ, θέτοντας κάποιους κανόνες τους οποίους οφείλουν να ακολουθούν τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα για την καλύτερη λειτουργία τους. Στα πλαίσια των ρυθμιστικών πλαισίων της Βασιλείας έχουν οριστεί και κάποιοι ελάχιστοι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών συνεπειών που μπορεί να ανακύψουν από τους διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και από το ξέσπασμα μίας οικονομικής κρίσης. Οι ρυθμίσεις της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια προβλέπουν ένα ελάχιστο ποσοστό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Adequacy Ratio - CAR) στο 8% και έναν ελάχιστο δείκτη Κοινού Μετοχικού Κεφαλαίου Tier 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) στο 4,5%, που σημαίνει πως η κάθε τράπεζα θα πρέπει να υπολογίζει και να διακρατεί ένα μέρος των Ιδίων Κεφαλαίων της για την απορρόφηση των ζημιών που μπορεί να προκύψουν από τους κινδύνους που φέρει το Ενεργητικό της. Για τον έλεγχο της εφαρμογής και τήρησης των κανόνων της Επιτροπής της Βασιλείας, διενεργούνται παγκοσμίως κάποια stress test, τα οποία έχουν ως στόχο τον έλεγχο της ετοιμότητας των τραπεζών υπό συνθήκες χρέους, κρίσης και λοιπών οικονομικών αναταραχών. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός δείγματος Ευρωπαϊκών Τραπεζών, στα τιθέμενα από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών stress test, με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της κεφαλαιακής επάρκειας και κατά πόσο έχει αυτή βοηθήσει τις τράπεζες για την αποφυγή δυσμενών οικονομικών επιπτώσεων.
    • The global financial crises that hit the banking system during the 20th and 21st centuries, as well as the financial risks that have arisen and can shock the financial system at any time, have led to the creation of a body to oversee Financial Institutions for the optimal operation of the banking system. This body, known as the Basel Committee on Banking Supervision, issued from 1988 onwards three regulatory frameworks, Basel I, Basel II and Basel III, setting out some rules that Financial Institutions must follow in order to function better. Basel regulatory frameworks have also set some minimum capital adequacy ratios, in order to avoid the adverse consequences that may arise from the various financial risks and the outbreak of an economic crisis. Basel's capital adequacy arrangements request for a minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) of 8% and a Common Equity Tier 1 (CET1) of 4.5%, which means that each bank should calculate and hold a part of its Equity to absorb the losses that may arise from the risks borne by its Assets. To monitor the implementation and compliance with the rules of the Basel Committee, some stress tests are carried out worldwide, which aim to check the readiness of banks in conditions of debt, crisis and other financial turmoil. In the context of this dissertation, the results of a sample of European Banks are presented, in the stress test set by the European Banking Authority, in order to highlight the importance of capital adequacy and whether it has helped banks to avoid adverse financial consequences.
  15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.