ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Διαχρονικής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ επιλεγμένων Μετοχικών Ελληνικών Α/Κ μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

MUTUAL FUNDS – PERFORMANCE APPRAISAL of selected Greek Equity Mutual Funds following the global financial crisis. (english)

  1. MSc thesis
  2. ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΤΑ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 20 April 2016 [2016-04-20]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. 174
  7. ΑΛΕΞΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
  8. Αμοιβαία Κεφάλαια | Αξιολόγηση ΑΚ | Χρηματοπιστωτική Κρίση | Sharpe | Treynor | a Jensen | υπόδειγμα Treynor-Mazuy | Εισροές-Εκροές ΑΚ | Ενεργητικό ΑΚ
  9. 2
  10. 23
  11. 19
  12. 3
  13. Πίνακες:29, Διαγράμματα: 16.
  14. Δ. Βασιλείου, ΤΡΑ61, Στρατηγική Τραπεζών, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Τόμος Β’, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Β’ Έκδοση, 2008.
    • Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί καταγραφή της θεωρίας γύρω από τα αμοιβαία κεφάλαια, βάσει υπάρχουσας βιβλιογραφίας και αρκετών διαθέσιμων μελετών, και ταυτόχρονα απεικόνιση της αγοράς των AK και των τάσεων που είχαν αυτά τα τελευταία χρόνια της κρίσης σε παγκόσμιο / Αμερικής / Ευρωπαϊκό / Ελληνικό επίπεδο μέσα από την αναδρομή πρόσφατων εκθέσεων αξιόπιστων οργανισμών και από την υπάρχουσα ειδησεογραφία. Ταυτόχρονα, μέσα από τις εκτιμήσεις και τα βήματα που ακολουθούνται στην εμπειρική εφαρμογή της παρούσης για Ελληνικά μετοχικά ΑΚ, τα έτη 2012-2015, αναλύονται διεξοδικά η ποιότητα του δείγματος, τα στοιχεία απόδοσης - κινδύνου, οι τυχόν ικανότητες επιλεκτικότητας / συγχρονισμού των διαχειριστών, οι δείκτες Sharpe, Treynor, α Jensen, το υπόδειγμα Treynor Mazuy, και οι σχέσεις μεταξύ απόδοσης με το μέγεθος ενεργητικού και με τις εισροές / εκροές κεφαλαίων.
    • This dissertation is a record of theory around mutual funds, based on existing literature and several studies available, and at the same time thorough depiction of the mutual funds market and trends in the recent years of crisis in world / American / European / Greek level through recursion of recent reports of valid and reliable institutions and from existing published news. Simultaneously, in the application of the empirical work, for Greek equity mutual funds during the period 2012-2015, a detailed analysis is offered through the estimates and the steps followed towards the sample quality, the performance yield and risk, any market timing / security selection manager skills, the Sharpe & Treynor ratios, the alpha Jensen, the Treynor-Mazuy model, and relations between performance by the size of assets and inputs / outflows.
  16. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.