« Stress tests ευρωπαϊκών τραπεζών .Μελέτη της αξιοπιστίας τους με χρήση τιμών των μετοχών τους. »

« Stress tests of European banks. Study of their reliability using their stock prices.» (english)

  1. MSc thesis
  2. ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 06 June 2020 [2020-06-06]
  5. Ελληνικά
  6. 74
  7. ΛΟΙΖΟΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  8. ΚΑΦΑΟΓΛΟΥ, ΦΑΙΔΩΝ
  9. stress tests, stock price, results 2014, 2016 and 2018
  10. 35
  11. 30
    • Η εργασία μελετά τα stress test που πραγματοποιούνται στις ευρωπαϊκές τράπεζες , τα οποία έχουν στόχο να υπάρχει διαφάνεια στο τραπεζικό σύστημα αλλά και να λάβουν μέτρα ώστε να έχουν οι τράπεζες επάρκεια κεφαλαίων. Παρουσιάζεται μια αναδρομή των stress tests σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ και εν συνεχεία παρουσιάζεται η μεθοδολογία και ο σκοπός τους για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2014 , 2016 και 2018 που πραγματοποιούνται από την ΕΒΑ . Μελετήσαμε την επίδραση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των stress tests τα οποία πραγματοποιήθηκαν το 2014 , 2016 και το 2018 στις Ευρωπαϊκές τράπεζες καθώς και στις ελληνικές τράπεζες μέσω γενικευμένου γραμμικού μοντέλου ακολουθώντας κανονική κατανομή , με σκοπό να δούμε αν επιδρά η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην διαμόρφωση της τιμής των μετοχών για κοντινό χρονικό διάστημα πριν την ανακοίνωση τους και διαπιστώνουμε ότι η τιμή των μετοχών επηρεάζεται από τα stress tests του 2016 και του 2018 ενώ δεν επηρεάζεται σημαντικά το 2014 .
    • Τhe study examines stress tests conducted in European banks, which aim to provide transparency in the banking system and to take measures to ensure that banks have adequate capital. A review of the stress tests in the Eurozone and the US is presented, followed by their methodology and purpose for announcing the 2014, 2016 and 2018 EBA results. We studied the effect of stress test results disclosure in 2014, 2016 and 2018 on European banks as well as Greek banks through a generalized linear model following a normal distribution, to see if the effect announcement had on price formation stocks for a short time before their announcement and we find that stock prices are affected by the stress tests of 2016 and 2018 while not significantly affected by 2014.
  13. Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές