Προσδιοριστικοί παράγοντες μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών

The Determinants of Non-Performing Loans (NPLs) in the Greek Banking Sector (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Βασιλείου, Παρασκευή
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 06 Ιουνίου 2020 [2020-06-06]
  5. Ελληνικά
  6. 98
  7. Ασημακόπουλος, Ιωάννης
  8. Ασημακόπουλος, Ιωάννης | Ανδριακόπουλος, Κωνσταντίνος
  9. ΝPLs | μακροοικονομικοί και τραπεζικοί παράγοντες | ΑΕΠ | ανεργία | δείκτης ίδια κεφάλαια προς ενεργητικό | δείκτης δάνεια προς καταθέσεις
  10. 1
  11. 23
  12. 24
  13. πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
    • Η παρούσα διπλωματική εργασία συνιστά μία προσπάθεια να γίνει διερεύνηση, του μεγαλύτερου ίσως προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες και αυτό δεν είναι άλλο από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η λύση του συγκεκριμένου προβλήματος θα οδηγήσει τον τραπεζικό τομέα σε διέξοδο από την φάση της αβεβαιότητας στην οποία βρίσκεται σήμερα. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης παρουσιάζεται αρχικά η έννοια και ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το χρονικό της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2007 – 2008, οι επιπτώσεις της κρίσης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα καθώς και η τραπεζική εποπτεία σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι τραπεζικοί κίνδυνοι και γίνεται ανάλυση του ορισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων καθώς και αναφορά στους προσδιοριστικούς παράγοντες. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο καθορισμός του βαθμού και της αλληλεπίδρασης του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ, της ανεργίας, του δείκτη «δάνεια προς καταθέσεις», του δείκτη «ίδια κεφάλαια προς ενεργητικό» και των μη εξυπηρετούμενων δανείων μεταξύ τους. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα με στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν από τους ισολογισμούς των τραπεζών, την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το χρονικό διάστημα πρώτο τρίμηνο του 2005 έως δεύτερο τρίμηνο του 2019, ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη αιτιώδους σχέσης μεταξύ των εν λόγω μακροοικονομικών και τραπεζικών παραγόντων με τους δείκτες των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση αυτοπαλίνδρομων διανυσμάτων και ανάλυσης αιτιότητας κατά Granger.
    • This dissertation is an attempt to investigate perhaps the biggest problem facing Greek banks and that is none other than non-performing loans. The solution to this problem will lead the banking sector to a way out of the uncertainty phase it is in today. In the context of this study we present the concept and role of the financial system, the time and causes of the global economic crisis of 2007 - 2008, its impact on the Greek banking system and banking supervision according to the Basel Committee. In addition, the banking risks are presented and the definition of non-performing loans is analyzed as well as reference to the determining factors. The purpose of this study is to determine in what extent and how GDP, unemployment, "loans to deposits" ratio, "equity to assets" ratio and non-performing loans interconnect. In order to achieve this goal, a survey was conducted with data collected from the banks' balance sheets, the Bank of Greece and the Hellenic Statistical Authority for the period, first quarter of 2005 to the second quarter of 2019, in order to determine the existence or not of causal relationship between these macroeconomic and banking factors with the indicators of non-performing loans of the four systemic banks in Greece. The analysis was performed with the use of autoregressive vectors and Granger causality tests.
  15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.