Ο υπολογισμός της "αξίας σε κίνδυνο" στις τραπεζικές μετοχές εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών προ και μετά κρίσης.

The estimation of the value at risk (VaR) of bank stocks in the Athens Stock Market before and after the crisis. (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. Κατσιαμάγκου, Παρασκευή
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 23 Σεπτεμβρίου 2017 [2017-09-23]
  5. Ελληνικά
  6. 56
  7. Ασημακόπουλος , Ιωάννης
  8. Παυλάτος , Οδυσσέας
  9. Αξία σε κίνδυνο | Διαχείριση κινδύνου | Value at Risk | VaR | Monte Carlo Simulation | Risk Management.
  10. 17
  11. 17
  12. πίνακες, γράφημα
  13. Συριόπουλος, Κ., (2008). Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου (Τόμος Α), Εκδόσεις ΕΑΠ, Πάτρα.
    • Η διαχείριση του κινδύνου είναι λειτουργία κεφαλαιώδους σημασίας για κάθε επιχείρηση και πολύ περισσότερο για μία τράπεζα. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντική η μέθοδος υπολογισμού του κινδύνου, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική, απλή και ακριβής στις προβλέψεις της. Η μέθοδος που αποτελεί την επιλογή των περισσότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα τελευταία χρόνια είναι αυτή της Αξίας σε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR), λόγω κυρίως της απλότητας του τρόπου υπολογισμού της. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μία παρουσίαση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διάφορες μέθοδοι υπολογισμού της VaR, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. Τέλος, στο εμπειρικό κομμάτι γίνεται υπολογισμός της VaR για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας προ και μετά κρίσης και σύγκριση των αποτελεσμάτων των μεθόδων ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για την πορεία των τραπεζών και το επίπεδο κινδύνου που αντιμετωπίζουν.
    • Risk management is a critical operation for every business and much more for a bank. Therefore, the method of calculating risk is particularly important in order for the results to be as objective, simple and accurate as possible in their forecasts. The method that is the choice of most financial institutions in recent years is Value at Risk (VaR), mainly due to the simplicity of how it is calculated. This paper produces a presentation of the risks faced by financial institutions, various methods of calculating the VaR, and their advantages and disadvantages. Finally, the empirical part calculates the VaR for the four systemic banks of Greece before and after the crisis and compares the results of the methods to draw conclusions about the course of banks and the level of risk they face.
  15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.