Τιτλοποίηση των NPLs και NPEs

NPLs and NPEs Securitization (english)

  1. MSc thesis
  2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 06 June 2020 [2020-06-06]
  5. Ελληνικά
  6. 58
  7. ΤΣΑΚΑΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
  8. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια | μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα | τιτλοποίηση απαιτήσεων | εταιρεία ειδικού σκοπού | σύμφωνο της Βασιλείας | διαχείριση κινδύνων | τραπεζικοί κίνδυνοι
  9. 2
  10. 10
  11. 2
  12. Περιέχει: Πίνακες, διαγράμματα και σχήματα
    • Η παρούσα εργασία ασχολείται με ένα από τα φαινόμενα που διογκώθηκαν την τελευταία 10ετία ως αποτέλεσμα της ελληνικής κρίσης. Το φαινόμενο αυτό είναι η αύξηση του ποσού των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί αισθητά η ρευστότητα των Τραπεζών, θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο ακόμα και την επιβίωσή τους. Προκειμένου να αντιστρέψουν την κατάσταση αυτή και να χρηματοδοτηθούν, οι Τράπεζες καταφεύγουν στην λύση της τιτλοποίησης των απαιτήσεών τους. Η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έρχεται αντιμέτωπο το τραπεζικό σύστημα τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης της τράπεζας αλλά και η δέσμευση των υπαλλήλων στον στόχο της μείωσης τους επηρεάζει καθοριστικά τον πιστωτικό της κίνδυνο και κατά συνέπεια την βιωσιμότητα της. Η μείωση των NPLs, των NPEs και κατ’ επέκταση του πιστωτικού κινδύνου, η επαναφορά της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας και πόσο μάλλον για την ανάπτυξή της είναι θέματα ζωτικής σημασίας και αντικείμενο διεξοδικής έρευνας. Η εργασία χωρίζεται σε πέντε μέρη: Το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα αίτια που οδήγησαν σε αυτήν μέσα από την παράθεση αιτιών από διεθνείς αναλυτές καθώς και τι επιπτώσεις είχε τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην καταγραφή και ανάλυση των τραπεζικών κινδύνων, στην αναγκαιότητα διαχείρισής τους. Επιπλέον γίνεται αναφορά και στα Σύμφωνα της Βασιλείας που δημοσιεύθηκαν και εφαρμόζονται (Βασιλεία Ι, Βασιλεία ΙΙ και Βασιλεία ΙΙΙ), καθώς και στους στόχους που το κάθε ένα Σύμφωνο αποσκοπεί να πετύχει. Το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με την επεξήγηση των όρων των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, καθώς και στο ποιες είναι οι διαφορές τους. Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει την τιτλοποίηση των απαιτήσεων. Πιο συγκεκριμένα απαντάει στις ερωτήσεις, τι είναι η τιτλοποίηση των απαιτήσεων, πως δημιουργήθηκε, τι είναι η εταιρεία ειδικού σκοπού, από πια νομοθεσία διέπονται και τέλος με πια διαδικασία υλοποιείται. Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο ασχολείται με την εμπειρική ανάλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω της εφαρμογής και ανάλυσης της μεθόδου πολλαπλής παλινδρόμησης και τέλος την παράθεση των συμπερασμάτων αυτής.
    • This paper is examining the phenomenon that has swelled in the last ten years as a result of the Greek crisis. This phenomenon is the increase in the amount of non-performing loans (NPLs) and non-performing exposures (NPEs). As a result of the above, the liquidity of the banks has been significantly reduced, putting even their survival at great risk. In order to reverse this situation and to finance it, the Banks resort to the solution of securitizing their claims. Managing their non-performing loans and non-performing exposures is one of the biggest challenges that the banking system is facing for at least the last decade. The effectiveness of the bank's management as well as the commitment of the employees to the goal of their reduction has a decisive influence on its credit risk and consequently its viability. The reduction of NPLs, NPEs and consequently credit risk, the restoration of confidence in the banking system and financial stability, which is a necessary condition for the recovery of the economy and even more for its development, are issues of vital importance and subject to scrutiny research. The paper is divided into five chapters: The first chapter is dedicated to the international financial crisis. More specifically, reference is made to the causes that led to it, through the citation of causes by international analysts as well as what are the effects globally and in particularly in Greece. The second chapter deals with the recording and analysis of banking risks and also the needs to manage them. In addition, reference is made to the Basel Agreements published and implemented (Basel I, Basel II and Basel III), as well as to the objectives that each Agreement aims to achieve. The third chapter deals with the explanation of the terms of non-performing loans and non-performing exposures, as well as their differences. The fourth chapter analyzes the securitization. More specifically, it answers the questions, what is aims securitization, how it was created, what is the special purpose vehicle, what laws are in place and finally with what process is it implemented. The fifth and final chapter focuses with the empirical analysis of the problem of non-performing loans through the application and analysis of the multiple regression method and finally the citation of its conclusions.
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.