Διαχείριση Κινδύνων στο Τραπεζικό Σύστημα

Risk Management in Banking Sector (english)

  1. MSc thesis
  2. Μέτσιος, Μιλτιάδης Αναστάσιος
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 20 September 2020 [2020-09-20]
  5. Ελληνικά
  6. 64
  7. Αντζουλάτος , Άγγελος
  8. Κουρέτας , Γεώργιος
  9. διαχείριση τραπεζικών κινδύνων | μέθοδοι εκτίμησης τραπεζικών κινδύνων
  10. 10
  11. 34
  12. Περιέχει: πίνακες, διαγράμματα
    • Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν μια σειρά από διαφορετικούς τύπους κινδύνων που ενδέχεται να έχουν δυνητικά δυσμενείς επιπτώσεις στις δραστηριότητές τους: κίνδυνος ρευστότητας, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος απομείωσης, κίνδυνος διακανονισμού/παράδοσης, πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, κίνδυνοι της αγοράς, κίνδυνος επιτοκίου, συναλλαγματικός κίνδυνος, κίνδυνος συγκέντρωσης, κίνδυνοι έκθεσης της τράπεζας, επενδυτικοί κίνδυνοι, κίνδυνοι που σχετίζονται με τη χώρα καταγωγής της οντότητας στην οποία εκτίθεται μια τράπεζα, λειτουργικός κίνδυνος, νομικός κίνδυνος, κίνδυνος συμμόρφωσης των πράξεων της τράπεζας, κίνδυνος φήμης, στρατηγικός κίνδυνος και κίνδυνος φερεγγυότητας. Η διαχείριση των τραπεζικών κινδύνων αποτελεί ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει μελέτη της διαχείρισης των τραπεζικών κινδύνων και των μεθόδων εκτίμησης τους, αναλύοντας τη διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων και το πλαίσιο ρύθμισης και εποπτείας στο οποίο υποβάλλονται τα τραπεζικά ιδρύματα (Βασιλεία). Πιο ειδικά, στόχος είναι να μελετηθούν οι στρατηγικές επιλογές των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, εστιάζοντας στον πιστωτικό κίνδυνο. Η ανάλυση αναδεικνύει πως οι τοποθετήσεις των τραπεζών προσανατολίζονται κυρίως σε ανοίγματα με στάθμιση κινδύνου 0% και 100%. Δύο τράπεζες, η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ακολούθησαν μια πιστωτική πολιτική χωρίς σοβαρό κίνδυνο, βάσει τοποθετήσεων μηδενικού ή χαμηλού κινδύνου, όπως κρατικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια δημοσίου. Από την άλλη πλευρά, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς ακολούθησαν μια λιγότερο συντηρητική πιστωτική πολιτική, με βάση τις τοποθετήσεις των εταιρειών και των λιανικών πελατών. Η παρούσα ανάλυση έδειξε λοιπόν μια μικτή εικόνα. Σε ενοποιημένη βάση, φαίνεται μια σχετική αύξηση στη σημασία των ανοιγμάτων υψηλού κινδύνου (100% και 150% του σταθμισμένου κινδύνου), ως επίδραση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η μείωση των δανείων προς κρατικά ομόλογα, αλλά και το πρόβλημα των μη καταβληθέντων δανείων, χαρακτηρίζει την εξέλιξη της πολιτικής των δύο τραπεζών, της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς. Η Eurobank παραμένει μια τράπεζα που επικεντρώνεται σε τοποθετήσεις χωρίς κίνδυνο, παρά τη μείωση της σημασίας αυτών των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων. Δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στην περίπτωση των πολιτικών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αν και η τράπεζα υποφέρει από τη μείωση των δανείων λιανικής και την ανάπτυξη των ανοιγμάτων υψηλού κινδύνου.
    • Banks face a number of different types of risks that may have potentially adverse effects on their activities: liquidity risk, credit risk, dilution risk, settlement/delivery risk, counterparty credit risk, market risks, interest rate risk, foreign exchange risk, concentration risk, bank exposure risks, investment risks, country risks, operational risk, legal risk, risk of compliance of the bank’s operations, reputational risk, strategic risk and solvency risk. The management of banking risks is an issue of paramount importance for the financial sector. The purpose of the thesis is to study the management of bank risks and their assessment methods, analysing the risk management process and the regulatory and supervision framework to which banking institutions are subjected (Basel). More specifically, the aim is to study the strategic choices of the four Greek systemic banks during the financial crisis, focusing on the credit risk. The analysis shows that banks' placements are mainly geared towards exposures with a risk weight of 0% and 100%. Two banks, Eurobank and the National Bank of Greece, followed a credit policy without serious risk, based on zero or low-risk placements, such as government bonds and treasury bills. On the other hand, Alpha Bank and Piraeus Bank followed a less conservative credit policy, based on the placements of companies and retail customers. This analysis has therefore shown a mixed framework of results. On a consolidated basis, a relative increase in the importance of high-risk exposures (100% and 150% of risk weighted) appears as an effect of non-performing loans. The reduction of loans to government bonds, as well as the problem of unpaid loans, characterizes the evolution of the policy of the two banks, Alpha Bank and Piraeus Bank. Eurobank remains a bank focused on risk-free placements, despite the decline in the importance of these exposures. There are no significant changes in the case of National Bank of Greece policies, although the bank suffers from the decline in retail loans and the development of high-risk exposures.
  14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.