Το έγγραφο επικεντρώνεται στη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Μελετάται η χρήση της ασφάλισης ως εργαλείου για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Η ασφάλιση αναλύεται ως προς τη σχέση της με τον λειτουργικό κίνδυνο και τους ειδικούς τύπους ασφάλισης των επιμέρους κατηγοριών λειτουργικού κινδύνου. Στο παρόν έγγραφο γίνεται αναφορά στο πως κινούνται οι Ασφαλιστικοι κίνδυνοι διεθνώς, παρουσιάζονται τα μεγέθη των Ελληνικών Τραπεζών στα οποία επιδρά ο λειτουργικός κίνδυνος και ποιες πολιτικές υιοθετουνται. Τέλος, παρουσιάζονται case studies εφαρμογής της ασφάλισης ως μέσο μεταφορά του κινδύνου.
Είναι βέβαιο ότι η επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, λόγω εμφάνισης λειτουργικού κινδύνου στα πιστωτικά ιδρύματα, επιφέρει αλλαγές στον τρόπο θεώρησης των τραπεζικών κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι τράπεζες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Επιτροπής της Βασιλείας. Σε πρώτο στάδιο πρέπει να υπολογίζουν το λειτουργικό κίνδυνο με τη χρήση των δύο μεθόδων (της μεθόδου του βασικού δείκτη και της τυποποιημένης μεθόδου). Πρέπει όμως σταδιακά να αρχίσουν τη χρήση των εσωτερικών υποδειγμάτων μέτρησης, αφού αυτά τα υποδείγματα θα οδηγήσουν τις τράπεζες στη διακράτηση μικρότερων κεφαλαίων για την κάλυψη του λειτουργικού κινδύνου. Το προτεινόμενο πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας βασίζεται στο σημερινό τρόπο λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών. Εντούτοις η πολυπλοκότητά του, ιδιαίτερα όσον αφορά την αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου, αφαιρεί από την ευελιξία τους. Λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα των αλλαγών στο χρηματοπιστωτικό τομέα, παρατηρείται κρίνεται επιτακτική η επικαιροποίηση του πλαισίου και των πολιτικών στις νέες εξελίξεις.
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί για κάθε στέλεχος σε συναφές αντικείμενο δραστηριοτήτων, ένα πολύτιμο οδηγό για την κατανόηση των Κινδύνων και την εφαρμογή της ασφάλισης ως μέσο μεταφοράς του κινδύνου. Δεδομένης της περιορισμένης ελληνικής βιβλιογραφίας για τους τύπους των ασφαλιστικών καλύψεων στις Τράπεζες η παρούσα διπλωματικής αποτελεί βάση για περαιτέρω ανάπτυξη και έρευνα.
This dissertation focus on Operational Risk Management in Financial Institutions. The use of insurance as a tool for operational risk management is being considered. Insurance is analyzed in relation to its operational risk and the specific types of insurance of the operating risk categories. This document reffered how Insurance Risks move internationally, presents the size of Greek banks that affect operational risk and the policies they adopt. Finally, case studies of the application of insurance as a mean of transferring risk are presented.
It is certain that the imposition of minimum capital requirements, due to the occurrence of operational risk to credit institutions, entails changes in the way banks view credit risk. Banks must comply with the requirements of the Basel Committee. They should first calculate the operational risk using the two methods (the base indicator approach and the standard approach method). However, they should gradually begin to use internal measurement models, since these models will lead banks to hold lower funds to cover operational risk. The Basel Committee's proposed framework is based on the current functioning of the financial markets. However, its complexity, especially in dealing with operational risk, removes their flexibility. Given the speed of changes in the financial sector, it is imperative to update the framework and policies in the light of new developments.
This thesis is a valuable guide to understanding each Risk and applying insurance as a means of conveying risk to each executor in a related field of activity. Given the limited Greek literature on types of insurance coverage in Banks, this thesis is the basis for further development and research.
Διαχείριση Κινδύνων και Ασφάλιση στις Ελληνικές Τράπεζες