ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CAMELS

EVALUATION OF GREEK FINANCIAL INSTITUTIONS WITH THE CAMELS METHOD (Αγγλική)

  1. MSc thesis
  2. ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 06 Μαίου 2017 [2017-05-06]
  5. Ελληνικά
  6. 83
  7. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
  8. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ
  9. ΜΕΘΟΔΟΣ CAMELS | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ CAMELS
  10. 23
  11. 3
  12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
  13. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΑΠ
    • Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση ανέδειξε τις αδυναμίες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι βασικές λειτουργίες και διαδικασίες που ακολουθούσαν οι τράπεζες αποδείχτηκαν ευάλωτες στις ακραίες καταστάσεις, οι οποίες εμφανίστηκαν με την κρίση. Επιπλέον, οι έλεγχοι αξιολόγησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εφάρμοζαν μέχρι τότε οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές απέτυχαν παταγωδώς στην πλειονότητα τους. Η πρώτη ανάγκη που εμφανίστηκε, ήταν η αποκατάσταση της ισορροπίας και η ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, διότι μια πιθανή κατάρρευσή του θα είχε ολέθριες επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές. Το δεύτερο σημαντικό ζήτημα ήταν η θέσπιση νέων διαδικασιών ελέγχου κι αξιολόγησης που θα λαμβάνουν υπόψη όλους τους κινδύνους που είναι εκτεθειμένα τα πιστωτικά ιδρύματα. Σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση και αξιολόγηση αυτών των κινδύνων αποτελεί η μεθοδολογία CAMELS. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα της ALPHA BANK, της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της EUROBANK, με τη μεθοδολογία CAMELS για την περίοδο 2007-2015. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται μια σύντομη επισκόπηση των οικονομικών εξελίξεων από το 2007, που ξεκίνησε η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, έως και το 2015. Παρουσιάζονται οι οικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και ο αντίκτυπος που είχαν τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στον τραπεζικό κλάδο της χώρας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους κινδύνους των τραπεζών, στην διαδικασία διαχείρισής τους, αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί από τις ρυθμιστικές αρχές (Βασιλεία I, II, III). Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία CAMELS και οι αριθμοδείκτες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των τραπεζικών ιδρυμάτων. Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται κάθε αριθμοδείκτης ξεχωριστά και γίνεται μια συγκριτική ανάλυση της κάθε τράπεζας σε σχέση με τις υπόλοιπες. Στο πέμπτο κεφάλαιο εκτιμάται η συνολική βαθμολογία της κάθε τράπεζας, ανά έτος για όλο το υπό εξέταση διάστημα και ακολουθεί η ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τέλος, γίνεται μια σύνοψη των ποσοτικών ευρημάτων και των βασικών συμπερασμάτων.
    • The recent global economic crisis has highlighted the weaknesses of the global financial system. The basic functions and procedures followed by banks turned out to be vulnerable in the extreme conditions that occurred during the crisis period. Admittedly, the evaluation audits of financial institutions applied until then by the competent regulatory authorities, have failed miserably in their majority. The first need that emerged was to restore balance and strengthen the financial system, because a potential collapse would have devastating effects on global markets. The second major issue was the introduction of new testing procedures and evaluations that will take into account all risks, which credit institutions are exposed to. One of the most widely used tool for the assessment and evaluation of these risks is the CAMELS methodology. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of the four systemic banks in Greece, namely ALPHA BANK, NATIONAL BANK, PIRAEUS BANK and EUROBANK, through CAMELS methodology during the period 2007-2015. The first chapter of this dissertation presents a brief review of the economic developments that took place from 2007, when the global financial crisis burst out, up to 2015. It highlights the economic developments globally and their impact on the Greek economy as well as on the banking sector of the country. The second chapter refers to the banks’ risks, the process of managing them, and the institutional framework that has been developed by the regulatory authorities (Basel I, II, III). In the third chapter, we present the CAMELS methodology in detail, and all the ratios used for the evaluation of banks. The fourth chapter examines each ratio and makes a comparative analysis of each bank with respect to the rest. In the fifth chapter, the analysis performs the total score of each bank per year for the entire period under investigation, while the discussion of results follows. The last chapter provides a summary of the results and the main conclusions.
  15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.