Προσδιοριστικοί Παράγοντες που επιδρούν στα Μη Εξυπηρετούμενα Τραπεζικά Δάνεια στην Κύπρο

Determinants of Non-Performing Loans in Cyprus (english)

  1. MSc thesis
  2. ΝΗΣΙΩΤΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 30 September 2018 [2018-09-30]
  5. Ελληνικά
  6. 103
  7. Καρουζάκης , Νικόλαος
  8. Τράπεζες | Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια | Τραπεζικοί κίνδυνοι
  9. 0
  10. 0
    • Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται από θεωρητική πλευρά θέματα όπως ρυθμιστικό πλαίσιο, μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Στην συνέχεια μέσω οικονομετρικού μοντέλου επιχειρείται ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν των δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από πέντε (5) τράπεζες για την περίοδο 2004 – 2017 εντοπίσθηκαν/ επιβεβαιώθηκαν ισχυρές συσχετίσεις του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων με διάφορους μακροοικονομικούς αλλά και τραπεζικούς (bank specific) παράγοντες. Ειδικότερα σύμφωνα με τα ευρήματα της εμπειρικής διερεύνησης από πλευράς τραπεζικών μεταβλητών ισχυρή επίδραση στον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων εμφανίζουν ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και ο δείκτης κάλυψης των δανείων με καταθέσεις επιβεβαιώνοντας τις αντίστοιχες υποθέσεις, ενώ οι υποθέσεις της συσχετίσεως του δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με την κερδοφορία και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης δεν επιβεβαιώθηκαν. Τέλος από μακροοικονομική σκοπιά το δημόσιο χρέος, η ανεργία, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, το ισοζύγιο πληρωμών και ο πληθωρισμός και γενικά η κατάσταση της οικονομίας έχουν σημαντική επίδραση στον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων.
    • In this study theoretical aspects are presented such as regulatory framework and Non-Performing Loans. Then, through an econometric model, it is attempted to identify the factors that influence the ratio of Non-Performing Loans ratio in Cyprus. Using data from five (5) banks for the period 2004-2017, strong correlations of NPL ratio and various macroeconomic and bank specific factors are identified/ confirmed. Our findings, in terms of bank-specific variables, shows that Capital ratio and Loans to Deposits ratio appear to exert a powerful influence on the non-performing loans rate confirming the underlying assumptions, while the hypothesis of correlation of NPL rate with Profitability and Bad Management were not confirmed. At the same time, from a macroeconomic point of view, Public debt, Unemployment, Gross Domestic Product, Balance of Payments and Inflation (as a proxy for the overall status of the local economy) seems to be additional factors that affect the NPL ratio.
  12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.